基于灰色多目标规划模型的投资组合优化研究

发布时间：2020-06-02 06:16

【摘要】：在全球经济蓬勃发展的背景下,近年来证券市场的发展速度是非常快的,并且大量的个体与企业在证券市场中进行投资。证券市场在金融市场中占据很大的比重,扮演者重要角色,承担着政府宏观调控和资源优化配置的责任。但是证券投资市场也是一个收益与风险并存的市场,虽然可以给投资者带来更高的收益,但是所带来的风险也是相对较高的。因此,如何对证券投资进行优化组合,让投资者在最小的风险范围内获得最大收益成为学者关注的重点。本文基于灰色多目标规划模型的实证分析,对证券.投资组合优化进行研究,首先在借鉴前人研究成果的基础上明确证券投资概念与内涵、证券投资意义与价值,并概述证券投资组合概念与理论,为证券投资收益和风险的计量和优化研究奠定了理论基础;然后,梳理灰色系统理论和灰色多目标规划模型,结合当前我国证券投资现状和证券投资组合目标,提出灰色多目标规划模型在证券投资组合收益与风险评估中的适用性,在建立证券投资多目标规划模型上完成基于灰色系统理论的证券投资组合优化模型的建立。最后,以中国股票市场交易数据库、中国上市公司财务数据库中部分数据为依据,将证券投资灰色多目标规划优化模型应用在数据分析中,并提出了全面计量证券投资收益和用半方差计量风险的方法对证券投资收益和风险进行了精确的计量,通过模型分别计算在不同风险和收益水平下的有效投资组合,分析证券投资灰色多目标规划优化模型以及收益和风险计量方法的效果,并以此为依据,给出证券投资组合的应用方案。
【学位授予单位】：天津财经大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2018
【分类号】：F224;F832.51;F275

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本文编号：2692735