CEV模型下时滞最优投资与再保险问题
发布时间：2021-01-23 06:06
在常方差弹性（constant elasticity of variance,CEV）模型下考虑了时滞最优投资与比例再保险问题.假设保险公司通过购买比例再保险对保险索赔风险进行管理,并将其财富投资于一个无风险资产和一个风险资产组成的金融市场,其中风险资产的价格过程服从常方差弹性模型.考虑与历史业绩相关的现金流量,保险公司的财富过程由一个时滞随机微分方程刻画,在负指数效用最大化的目标下求解了时滞最优投资与再保险控制问题,分别在投资与再保险和纯投资两种情形下得到最优策略和值函数的解析表达式.最后通过数值算例进一步说明主要参数对最优策略和值函数的影响.
【文章来源】：运筹学学报. 2020,24(01)北大核心
【文章页数】：15 页
【部分图文】：
图３值函数￥⑷随财富的变化过程??
【参考文献】：
期刊论文
[1]基于时滞和多维相依风险模型的最优期望-方差比例再保险[J]. 杨潇潇,梁志彬,张彩斌. 中国科学:数学. 2017(06)
[2]Time-consistent investment-reinsurance strategies towards joint interests of the insurer and the reinsurer under CEV models[J]. ZHAO Hui,WENG ChengGuo,SHEN Yang,ZENG Yan. Science China（Mathematics）. 2017(02)
[3]Optimal dynamic excess-of-loss reinsurance and multidimensional portfolio selection[J]. BAI LiHua * & GUO JunYi School of Mathematical Sciences, Nankai University, Tianjin 300071, China Email: lihuabaink@yahoo.com.cn, jyguo@nankai.edu.cn. Science China（Mathematics）. 2010(07)
本文编号：2994697
【文章来源】：运筹学学报. 2020,24(01)北大核心
【文章页数】：15 页
【部分图文】：
图３值函数￥⑷随财富的变化过程??
【参考文献】：
期刊论文
[1]基于时滞和多维相依风险模型的最优期望-方差比例再保险[J]. 杨潇潇,梁志彬,张彩斌. 中国科学:数学. 2017(06)
[2]Time-consistent investment-reinsurance strategies towards joint interests of the insurer and the reinsurer under CEV models[J]. ZHAO Hui,WENG ChengGuo,SHEN Yang,ZENG Yan. Science China（Mathematics）. 2017(02)
[3]Optimal dynamic excess-of-loss reinsurance and multidimensional portfolio selection[J]. BAI LiHua * & GUO JunYi School of Mathematical Sciences, Nankai University, Tianjin 300071, China Email: lihuabaink@yahoo.com.cn, jyguo@nankai.edu.cn. Science China（Mathematics）. 2010(07)
本文编号：2994697
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