函数系数分位数协整模型及其在PPP理论中的应用

发布时间：2021-02-15 23:14

　　由于宏观经济中的大部分经济变量都具有非平稳的特征（Nelson和Plosser,1982）,且对非平稳时间时间序列建模容易引起“伪回归问题”（Granger and Newbold,1974）。因而自Engel和Granger（1987）提出协整理论用以研究非平稳时间序列的建模以来,协整已经逐步发展成为时间序列分析领域最为重要的概念和研究工具之一,协整理论也一直是时间序列分析研究中的重点与焦点。本文通过建立一个新的协整模型—函数系数分位数协整模型弥补了文献中对于协整理论研究的不足,进一步推动了协整理论的研究。区别于文献中已有协整模型大都只能刻画变量间单一关系的特点,本文提出的模型可以同时捕捉变量间的非线性、时变性以及非对称性关系,因而能够更好的捕捉和刻画复杂经济环境中,不同经济变量之间的联动关系。同时该模型还具有对非正态分布稳健性以及可以避免非参数估计“维数灾难”问题的优点。其次,本文系统的研究了该模型的估计方法、渐近性质以及统计推断等相关问题。本文首先提出了采用非参数局部多项式（local polynominal）的方法估计该模型,并基于CV（Cross-Validation）方法提... 

【文章来源】：湖南大学湖南省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：60 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
Abstract
第1章 绪论
    1.1 研究背景
    1.2 研究意义
        1.2.1 理论意义
        1.2.2 实际意义
    1.3 文献综述
        1.3.1 有关协整模型拓展的文献研究
        1.3.2 有关PPP理论检验的文献研究
    1.4 研究内容
    1.5 研究创新点
第2章 理论基础
    2.1 协整理论
        2.1.1 协整理论
        2.1.2 协整检验
        2.1.3 误差修正模型
    2.2 购买力平价理论
    2.3 本章小结
第3章 函数系数分位数协整
    3.1 函数系数分位数协整模型
    3.2 模型估计
        3.2.1 局部多项式估计
        3.2.2 带宽选择
    3.3 参数估计量的大样本性质
    3.4 协整检验
    3.5 本章小结
第4章 基于函数系数分位数协整的PPP理论检验
    4.1 数据概况
        4.1.1 数据描述性统计分析
        4.1.2 数据单位根检验
    4.2 传统方法下的PPP理论检验
        4.2.1 基于单位根检验的结果
        4.2.2 基于Johansen协整检验的结果
    4.3 基于函数系数分位数协整模型的PPP理论检验
        4.3.1 利差序列单位根检验
        4.3.2 带宽选择
        4.3.3 模型估计
        4.3.4 协整检验
    4.4 本章小结
结论
参考文献
致谢
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录
附录B 定理1的证明
附录C R语言程序
    C.1 描述性统计分析及协整检验程序
    C.2 函数系数分位数协整模型程序


【参考文献】：
期刊论文
[1]一个时变系数协整回归模型及应用研究[J]. 金春雨,兰中停.  数量经济技术经济研究. 2016(06)
[2]人民币汇率长期购买力平价理论研究——基于门限自回归模型的实证分析[J]. 朱孟楠,尤海波.  生产力研究. 2013(05)
[3]人民币购买力平价——1997—2005年数据的协整分析[J]. 邱冬阳.  经济研究. 2006(05)
[4]人民币汇率购买力平价的界限检验[J]. 王志强,齐佩金,孙刚.  数量经济技术经济研究. 2004(02)
[5]人民币实际汇率与购买力平价[J]. 胡援成.  当代财经. 2003(02)
[6]汇率制度理论的新发展:文献综述[J]. 张志超.  世界经济. 2002(01)



本文编号：3035705