马氏调节风险模型下的有限时间破产问题

发布时间：2021-03-25 21:24

　　本文主要研究马氏调节模型中有限时间内的破产变量的分布,给出了有限时间内索赔次数的分布律、总索赔金额的分布函数,且采用了离散近似的方法,显示近似方法的结果与精确的概率密度函数非常接近.此外,使用分解概率密度函数的方法,求出破产时间和破产时赤字的联合分布的具体表达式. 

【文章来源】：应用概率统计. 2020,36(02)北大核心CSCD

【文章页数】：13 页

【部分图文】：

图２仍，办，１０）和仍，２（ｘ，１０）??的环境状态ｉＧＪＢ．?Ｌｉ等人的文章中给出了以下的联合密度公式：??Ｗｉ（？，?ｔ，ｙ）?＝?￡?〇）?Ａｊ／办?＋?＋?ｙ）??

【参考文献】：
期刊论文
[1]马氏调节风险模型下的破产前盈余分布[J]. 张敏,张志民.  江西师范大学学报(自然科学版). 2016(06)
[2]利率为马氏链的离散时间风险模型的破产概率(英文)[J]. 何晓霞,姚春,胡亦钧.  应用概率统计. 2012(03)



本文编号：3100352