铁路PPP项目融资风险识别与量化管理研究

发布时间：2017-04-16 08:26

  本文关键词：铁路PPP项目融资风险识别与量化管理研究，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：自上个世纪80年代末期PPP融资方式被提出以来,就吸引了许多学者的研究和分析。公私合作关系,即PPP(Public Private Partnerships)模式作为一种新型的项目融资模式,将政府、私人投资者和金融机构的优势结合起来,既减轻了财政压力,提高了运营效率和服务质量,同时也为私人投资者和相关金融机构带来稳定的收益,因此加快PPP在我国的研究和应用具有重要的理论意义和实用价值。不同的学者研究的方向和重点各不相同。本文重点研究铁路PPP融资项目风险量化的方法,主要研究内容包括以下几个方面。首先,在阅读大量文献的基础上系统科学地总结出了铁路PPP项目融资风险因子核对表,为后续的研究工作做好了准备。其次,在认真研究方差分析法的基础上,将方差分析引入融资风险因子量化中。本文系统介绍了方差分析的理论知识,并且将方差分析与贝叶斯检验理论相结合构建了铁路PPP项目融资风险因子量化的数理模型。然后,将数理模型与铁路PPP项目融资风险评估相结合,详细介绍铁路PPP项目融资风险评价方法的应用步骤并总结铁路PPP融资项目风险因子处理措施核对表。最后结合案例——“蒙西至华中煤运通道”项目,对铁路PPP项目风险因子量化数理模型的有效性进行了验证。经过验证得出该数理模型在铁路PPP项目风险因子的量化过程中较为有效的结论。本文研究对铁路PPP项目的实施具有以下两方面的意义:通过建立铁路PPP融资模式的风险量化模型和风险评价体系,对铁路PPP项目融资风险处理措施进行分析和研究,在一定程度上补充和完善现有PPP项目融资风险评价问题的理论。另一方面,PPP项目融资风险量化的研究可以为PPP项目的投资者理性对待融资风险提供方法上的参考,能够有效的提高风险管理水平和降低风险管理成本。
【关键词】：铁路 PPP项目融资 方差分析 贝叶斯检验 风险量化
【学位授予单位】：兰州交通大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F283;F426.92
【目录】：

• 摘要4-5
• Abstract5-8
• 1 绪论8-17
• 1.1 我国铁路PPP项目融资风险管理研究的背景8-11
• 1.2 铁路PPP项目融资风险管理国内外研究状况11-14
• 1.2.1 国外研究状况11-12
• 1.2.2 国内研究状况12-14
• 1.3 问题的提出14
• 1.4 研究的意义与目的14-16
• 1.4.1 研究的意义14-15
• 1.4.2 研究的目的15-16
• 1.5 研究的内容16-17
• 2 铁路项目PPP融资风险识别17-24
• 2.1 铁路PPP项目的运作程序17-20
• 2.2 铁路PPP项目融资风险因子识别20-24
• 2.2.1 融资风险识别的方法20-21
• 2.2.2 铁路项目PPP融资风险识别21-24
• 3 铁路PPP项目融资风险量化的理论24-37
• 3.1 PPP风险识别与量化的常规方法介绍24-25
• 3.2 方差分析理论25-33
• 3.2.1 一元方差分析的理论及应用25-28
• 3.2.2 非重复试验二元方差分析的理论及应用28-30
• 3.2.3 重复试验二元方差分析30-33
• 3.3 贝叶斯理论33-37
• 3.3.1 贝叶斯检验33-35
• 3.3.2 正态分布给贝叶斯未知参数定值35-37
• 4 项目风险评估和风险应对措施37-40
• 4.1 基于方差分析的风险评估方法37-38
• 4.2 风险处理措38-40
• 5 铁路PPP建设项目融资方案评价案例40-55
• 5.1 项目概况40-46
• 5.2 项目融资方案46-50
• 5.3 实例项目风险因子量化分析50-55
• 5.3.1 方差分析50-52
• 5.3.2 贝叶斯检验52-55
• 结论55-56
• 致谢56-57
• 参考文献57-60
• 攻读学位期间的研究成果60

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本文编号：310430