基于精算方法的个人信用风险度量的研究

发布时间：2021-08-30 06:34

　　一直以来,个人信用风险的度量一直是金融市场中一个重要的研究方向,至于如何才能准确客观的度量交易客户的信用违约概率,学者们在不断的探索。本文通过回顾和梳理国内外相关的研究,并探讨对信用风险产生的机理和影响因素。并结合寿险精算中生存分析的方法,度量信用风险影响因子的大小,贷款客户信用违约率和贷款组合的违约损失大小。我们首先运用生存分析中的Cox风险比例模型,对影响信用风险的因素进行量化分析,实证结果显示,性别、受教育情况、贷款期限、贷款总额等因素都会影响信用贷款的违约率。违约率与贷款期限、贷款总额成正相关,与个人的收入、学历等因素成负相关。然后构建CLL模型,用以度量贷款客户的信用违约率的大小。这一模型的优点就是将信用违约率引入时间变量,可以很好的拟合在不同时刻,每个客户的违约率的大小,并且也能做到度量交易客户在何时会发生违约,进而估计违约损失的大小,我们引入多期Vasicek模型,该模型根据客户的宏观经济因素,度量每一时刻所面临的违约损失大小。在实证分析部分,应用Cox风险比例模型的回归结果,将显著影响个人信用风险的因素引入到CLL模型中,实现对个人信用风险度量和分析。在实证分析中,分别... 

【文章来源】：郑州大学河南省 211工程院校

【文章页数】：47 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

不同类型客户的违约概率对比图

【参考文献】：
期刊论文
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博士论文
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硕士论文
[1]正则化方法下生存模型的个人信用风险分析[D]. 王婧.上海师范大学 2017
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[3]基于Logistic模型的P2P网络借贷个人信用评估研究[D]. 王茁宇.宁波大学 2017
[4]信用风险计量模型与实证研究[D]. 赵学忠.河北工业大学 2005
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本文编号：3372262