基于矩阵法的我国银行系统性风险传染效应检验

发布时间：2021-09-06 03:47

　　文章运用信息熵相关原理构建银行间市场双边风险暴露矩阵,在信用违约冲击、流动性冲击的基础上新加入银行挤兑冲击,通过联合此三种冲击考察我国银行系统性风险的传染效应。研究表明:我国银行系统性风险传染效应呈先增长后减小的趋势,新增考虑银行挤兑冲击时,传染效应将增强,各银行更易发生资不抵债的破产行为;银行自身的风险敞口越大,资产实力越弱,受到冲击而发生倒闭的可能性就越强,邮政储蓄银行的风险抵御能力较弱,需引起重视。 

【文章来源】：统计与决策. 2020,36(02)北大核心CSSCI

【文章页数】：5 页

【参考文献】：
期刊论文
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[3]基于网络分析法的我国银行间风险传染效应研究[J]. 廖为鼎,陈一非.  金融监管研究. 2014(10)
[4]规模、关联性与中国系统重要性银行的衡量[J]. 范小云,王道平,刘澜飚.  金融研究. 2012(11)
[5]中国银行间市场双边传染的风险估测及其系统性特征分析[J]. 马君潞,范小云,曹元涛.  经济研究. 2007(01)

硕士论文
[1]我国银行间市场的同业传染实证研究[D]. 胡婧.厦门大学 2014
[2]浦发银行公司贷款违约损失率实证研究[D]. 鹿刚.大连理工大学 2009



本文编号：3386682