带有金融风险的保险风险模型的破产概率估计

发布时间：2021-10-07 19:50

　　在金融保险中,风险的估计和防范是一个重要问题。而破产概率很好的刻化了保险业务的风险。本文则重点讨论了带有金融风险的保险风险模型的破产概率,重点讨论了如下三个问题。第一,为了给风险模型的破产概率的估计做好准备,本文首先讨论了具有不同分布的宽相依随机变量部分和的精致大偏差。相比已有结果,本文在一些较容易验证的条件下,得到宽相依随机变量部分和的精致大偏差的上下界。第二,在带有金融风险的离散时风险模型中,在金融风险和保险风险之间具有二元Sarmanov分布时,讨论了保险风险具有轻尾分布时,上述风险模型的有限时破产概率的渐近估计。第三,在带有金融风险的连续时风险模型中,讨论了投资回报为随机的情形,重点讨论了投资组合的价格过程为一个几何Lévy过程的情况。对于索赔额具有次指数分布的情况下,本文讨论了上述风险模型的有限时破产概率。进一步验证重尾索赔风险模型的扰动项对破产概率不产生影响。 

【文章来源】：苏州科技大学江苏省

【文章页数】：60 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
第一章 绪论
    一、选题的背景及意义
    二、国内外研究现状及本文主要研究内容
    三、论文的创新点
第二章 预备知识
    2.1 相关分布族
    2.2 相依结构
        2.2.1 宽相依结构
        2.2.2 二元Sarmanov分布
第三章 具有不同分布相依随机变量的精致大偏差
    3.1 主要结果
    3.2 主要结果的证明
        3.2.1 若干引理
        3.2.2 定理 3.1.1 的证明
        3.2.3 定理 3.1.2 的证明
        3.2.4 定理 3.1.3 的证明
第四章 带有金融风险的离散时风险模型的破产概率
    4.1 风险模型及已有结果回顾
    4.2 轻尾保险风险下的有限时破产概率
        4.2.1 主要结果
        4.2.2 主要结果的证明
第五章 带有金融风险的连续时风险模型的破产概率
    5.1 带有随机回报和扰动的风险模型
    5.2 风险模型的有限时破产概率估计
        5.2.1 若干引理
        5.2.2 定理 5.2.1 的证明
第六章 总结与展望
参考文献
致谢
作者简历
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【参考文献】：
期刊论文
[1]Estimates for the Finite-time Ruin Probability with Insurance and Financial Risks[J]. Min ZHOU,Kai-yong WANG,Yue-bao WANG.  Acta Mathematicae Applicatae Sinica（English Series）. 2012(04)
[2]Precise Large Deviations for Sums of Negatively Associated Random Variables with Common Dominatedly Varying Tails[J]. Yue Bao WANG School of Mathematics Science,Soochow University,Suzhou 215006,P.R.ChinaKai Yong WANG Department of Applied Mathematics,University of Science and Technology of Suzhou,Suzhou 215009,P.R.ChinaDong Ya CHENG School of Mathematics Science,Soochow University,Suzhou 215006,P.R.China.  Acta Mathematica Sinica（English Series）. 2006(06)
[3]The Finite-time Ruin Probability for the Jump-Diffusion Model with Constant Interest Force[J]. Tao Jiang Hai-feng Yan School of Finance,Nanjing University of Finance and Economics,Nanjing 210003,China.  Acta Mathematicae Applicatae Sinica（English Series）. 2006(01)



本文编号：3422665