Copula-CVaR下考虑随机成本和需求的单周期订货决策研究

发布时间：2021-10-11 02:18

　　不确定环境下的单周期最优订货量决策具有重要且广泛的应用价值。与传统的仅考虑需求不确定性的报童模型不同,本文考虑市场价格恒定,但成本和需求随机变化且相关联下的报童决策问题。为此,采用Copula函数构建成本和需求之间的关联,考虑决策者可能具有的风险态度,建立了相应的Copula-CVaR模型,证明了模型解的存在性和唯一性,并将模型离散化为易求解的线性规划问题。最后,通过不同的风险水平和多种Copula函数下的仿真,分析了随机成本与需求的相关性和波动性对最优决策结果影响,并得到相关结论,为相关企业决策提供依据。 

【文章来源】：运筹与管理. 2020,29(04)北大核心CSSCICSCD

【文章页数】：9 页

【部分图文】：

随机成本和需求分布图

由图2所示仿真结果,参数ρ和β对决策结果q*有显著影响。单看β,当其较小时,其增加不会改变q*,但随着β的增加,q*随之开始出现显著变化。当ρ较小时,即需求受成本影响不大时,q*随β的增加而变小。而当ρ较大,q*随β的增加而变大。也就是说,决策者避免由于成本过高导致的损失选择加大产量决策。此外,在给定β下,q*随着ρ的增加而加大。在β较大时,q*随ρ的变化幅度也更大。总而言之,ρ和β对于最优产量决策的影响不是简单的线性关系。图3 不同ρ和β组合下的目标(正态Copula函数)

不同ρ和β组合下的目标(正态Copula函数)

【参考文献】：
期刊论文
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本文编号：3429593