房地产市场的风险持续效应及动态变化研究
发布时间：2021-12-23 15:07
房地产市场作为资本市场与实体经济的联系点,长期以来一直是研究者重点关注的对象。房地产市场的波动不仅在宏观层面影响着国家经济的发展,而且在微观层面也影响到投资者和住房刚需者的经济利益。在关于房地产市场的研究中,风险作为其中最关键的因素,又是监管者和市场参与者最为关心的。我国作为一个发展中国家,经济拉动的主要动能来自于房地产业,保持房地产市场的平稳运行是经济健康发展的必要条件。对于房地产市场风险的研究切入角度很多,多数集中在测度风险与定性分析风险上,目前该领域中对于房地产市场风险持续效应的研究较少,因此有必要将注意力放到对风险持续效应的研究上。刻画资本市场的模型众多,其中分形市场理论对于现实情形的模拟较好,并且由于分形市场理论可以刻画时间序列的长记忆性,因此采用分形市场理论来分析房地产市场的风险持续效应具有理论意义和现实基础。研究房地产市场风险持续效应,有助于深入了解市场风险的不同存在特征,有助于对房地产市场系统性风险的跟踪、预警与防范,丰富理论界在这一研究领域的成果,为我国房地产市场风险的宏观审慎监督提供借鉴。首先,本文从房地产市场风险、分形市场理论以及研究房地产市场时的指数选取三个角度...
【文章来源】：山东大学山东省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】：60 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
中文摘要
ABSTRACT
第1章 绪论
1.1 论文的研究背景
1.2 问题的提出及研究意义
1.2.1 问题的提出
1.2.2 研究意义
1.3 文献综述
1.3.1 关于房地产市场风险的研究
1.3.2 关于分形市场理论的研究
1.3.3 关于房地产市场指数的选取
1.4 论文的结构
1.5 论文的创新点及不足
1.5.1 论文的创新点
1.5.2 论文的不足
第2章 房地产市场概述及相关分析
2.1 房地产相关理论
2.2 我国房地产市场现状分析
2.3 我国房地产市场风险分析
第3章 分形市场相关理论及模型
3.1 分形市场相关理论
3.1.1 分形理论
3.1.2 分形市场理论
3.2 分形市场分析方法介绍
3.2.1 重标极差分析(Rescaled range analysis)
3.2.2 Lo方法
3.2.3 V-统计量
3.2.4 Hurst-指数
3.3 ARFIMA模型及Whittle算法
3.3.1 ARFIMA模型
3.3.2 Whittle算法
3.3.3 建模过程
第4章 基于分形理论的房地产市场风险持续效应研究
4.1 数据来源及说明
4.2 房地产市场风险持续效应实证分析
4.2.1 典型化事实
4.2.2 描述性统计分析
4.2.3 赫斯特指数估计
第5章 基于移动时间窗口技术的风险持续效应分析
5.1 基于ARFIMA模型的风险持续效应分析
5.2 基于移动时间窗口的时变特征分析
第6章 结论与建议
6.1 主要结论
6.2 对策建议
参考文献
致谢
攻读学位期间发表的学术论文
学位论文评阅及答辩情况表
【参考文献】：
期刊论文
[1]基于多重分形的原油和天然气市场风险研究[J]. 王仲君,李俊. 武汉理工大学学报(信息与管理工程版). 2018(01)
[2]基于去库存视角的中小城市房地产市场风险研究——以江苏省淮安市为例[J]. 张洪波,金巍. 淮阴师范学院学报(自然科学版). 2017(03)
[3]基于R/S分析的我国外汇市场分形特征研究[J]. 成佩. 时代金融. 2017(23)
[4]中国债券市场多重分形特征及其成因问题分析[J]. 薛冰,刘喜华,李聪. 青岛大学学报(自然科学版). 2017(03)
[5]有色金属期货市场分形特征研究[J]. 林杰,龚正. 湖南大学学报(社会科学版). 2017(03)
[6]中国房地产市场风险:现状与未来[J]. 邓永恒. 清华金融评论. 2017(02)
[7]我国房地产市场现状、问题以及供给侧改革重点[J]. 范唯. 中国市场. 2016(09)
[8]房地产经济对中国国民经济增长的作用研究[J]. 许宪春,贾海,李皎,李俊波. 中国社会科学. 2015(01)
[9]用分形理论探讨中国大陆房地产市场波动性[J]. 谭峻,朱传梅. 中国房地产. 2014(02)
[10]房地产价格波动对宏观经济波动的微观作用机制探究[J]. 杨俊杰. 经济研究. 2012(S1)
硕士论文
[1]基于蒙特卡洛模拟的VaR方法在房地产市场风险度量中的应用[D]. 赵丽丽.山东大学 2008
[2]基于分形市场理论和Copula函数理论的中国资本市场实证研究[D]. 宋加旺.天津大学 2005
本文编号：3548701
【文章来源】：山东大学山东省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】：60 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
中文摘要
ABSTRACT
第1章 绪论
1.1 论文的研究背景
1.2 问题的提出及研究意义
1.2.1 问题的提出
1.2.2 研究意义
1.3 文献综述
1.3.1 关于房地产市场风险的研究
1.3.2 关于分形市场理论的研究
1.3.3 关于房地产市场指数的选取
1.4 论文的结构
1.5 论文的创新点及不足
1.5.1 论文的创新点
1.5.2 论文的不足
第2章 房地产市场概述及相关分析
2.1 房地产相关理论
2.2 我国房地产市场现状分析
2.3 我国房地产市场风险分析
第3章 分形市场相关理论及模型
3.1 分形市场相关理论
3.1.1 分形理论
3.1.2 分形市场理论
3.2 分形市场分析方法介绍
3.2.1 重标极差分析(Rescaled range analysis)
3.2.2 Lo方法
3.2.3 V-统计量
3.2.4 Hurst-指数
3.3 ARFIMA模型及Whittle算法
3.3.1 ARFIMA模型
3.3.2 Whittle算法
3.3.3 建模过程
第4章 基于分形理论的房地产市场风险持续效应研究
4.1 数据来源及说明
4.2 房地产市场风险持续效应实证分析
4.2.1 典型化事实
4.2.2 描述性统计分析
4.2.3 赫斯特指数估计
第5章 基于移动时间窗口技术的风险持续效应分析
5.1 基于ARFIMA模型的风险持续效应分析
5.2 基于移动时间窗口的时变特征分析
第6章 结论与建议
6.1 主要结论
6.2 对策建议
参考文献
致谢
攻读学位期间发表的学术论文
学位论文评阅及答辩情况表
【参考文献】：
期刊论文
[1]基于多重分形的原油和天然气市场风险研究[J]. 王仲君,李俊. 武汉理工大学学报(信息与管理工程版). 2018(01)
[2]基于去库存视角的中小城市房地产市场风险研究——以江苏省淮安市为例[J]. 张洪波,金巍. 淮阴师范学院学报(自然科学版). 2017(03)
[3]基于R/S分析的我国外汇市场分形特征研究[J]. 成佩. 时代金融. 2017(23)
[4]中国债券市场多重分形特征及其成因问题分析[J]. 薛冰,刘喜华,李聪. 青岛大学学报(自然科学版). 2017(03)
[5]有色金属期货市场分形特征研究[J]. 林杰,龚正. 湖南大学学报(社会科学版). 2017(03)
[6]中国房地产市场风险:现状与未来[J]. 邓永恒. 清华金融评论. 2017(02)
[7]我国房地产市场现状、问题以及供给侧改革重点[J]. 范唯. 中国市场. 2016(09)
[8]房地产经济对中国国民经济增长的作用研究[J]. 许宪春,贾海,李皎,李俊波. 中国社会科学. 2015(01)
[9]用分形理论探讨中国大陆房地产市场波动性[J]. 谭峻,朱传梅. 中国房地产. 2014(02)
[10]房地产价格波动对宏观经济波动的微观作用机制探究[J]. 杨俊杰. 经济研究. 2012(S1)
硕士论文
[1]基于蒙特卡洛模拟的VaR方法在房地产市场风险度量中的应用[D]. 赵丽丽.山东大学 2008
[2]基于分形市场理论和Copula函数理论的中国资本市场实证研究[D]. 宋加旺.天津大学 2005
本文编号：3548701
本文链接：https://www.wllwen.com/jingjilunwen/jingjiguanlilunwen/3548701.html
