索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的双险种风险模型

发布时间：2022-01-05 03:58

　　考虑到影响金融业的客观因素日益增多,使得保险公司的运行环境在逐渐发生变化,经典破产论已无法满足现状,因此学者们对经典模型从不同方面进行推广.该文在已有文献的基础上对索赔为复合Poisson-Geometric双险种风险模型做进一步研究,全文的主要内容如下:1.建立随机保费服从复合Poisson过程,索赔为复合Poisson-Geometric过程的双险种带干扰的风险模型,在此模型下研究了调节系数的存在性,破产概率;在运用全期望公式及盈余过程的马氏性的基础上,得到破产时刻常红利边界下的期望现值、矩母函数和n-阶矩满足的积分微分方程.2.进一步研究了同时收取固定保费和随机保费时,索赔为复合Poisson-Geometric过程的带干扰的双险种风险模型的折现惩罚函数所满足的更新方程以及积分微分方程. 

【文章来源】：延安大学陕西省

【文章页数】：47 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
abstract
第一章 绪论
    1.1 研究背景
    1.2 研究现状
    1.3 本文的研究内容
第二章 基础知识
    2.1 概率论相关知识
    2.2 随机过程
第三章 随机保费下的双险种风险模型
    3.1 建立模型
    3.2 预备引理
    3.3 主要结论及证明
第四章 同时收取固定保费和随机保费时的双险种风险模型
    4.1 建立模型
    4.2 相关引理
    4.3 折现惩罚函数
总结与展望
参考文献
致谢
攻读硕士学位期间已发表论文



本文编号：3569678