长记忆时间序列多变点的滑动比检验

发布时间：2022-09-17 17:27

　　基于单变点问题设计的检验方法在检验多变点时通常会失效,本文基于滑动的方法研究长记忆时间序列均值、方差及参数多变点的检验问题,并通过理论分析、数值模拟和实际数据分析验证检验方法的有效性.主要内容如下:首先,提出了检验长记忆时间序列均值多变点的滑动比率方法,在无变点原假设下证明了检验统计量的极限分布,在备择假设下证明了方法的一致性.模拟结果表明,提出的方法能够有效解决单变点检验方法在数据中存在多个变点时检验失效的问题.并用所提方法分析了一组尼罗河年度流量数据和一组北半球气温数据中的变点问题.其次,提出了检验长记忆时间序列方差多变点的滑动比率方法,在原假设下给出了检验统计量的极限分布,在备择假设下证明了所提方法的一致性.模拟结果显示,该方法对于方差多变点的检验具有较好的检验效果,并用提出的方法讨论了一组青海省原煤产量数据中的方差变点问题.然后,提出一种滑动比率型统计量研究了平稳长记忆过程参数多变点的检验问题,给出了检验统计量在平稳长记忆过程原假设下的极限分布.数值模拟结果显示,用滑动比率方法检验多变点能够显著的提高经验势,并通过一组美国耐用品订单数据验证了所提检验方法的有效性与可行性.最后总... 

【文章页数】：46 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
中文摘要
Abstract
第一章 绪论
    1.1 研究背景和现状
    1.2 研究内容和意义
第二章 长记忆时间序列均值多变点检验
    2.1 模型假设及检验统计量
    2.2 检验统计量的渐近性质
    2.3 数值模拟
    2.4 实例分析
第三章 长记忆时间序列方差多变点检验
    3.1 模型假设及检验统计量
    3.2 检验统计量的渐近性质
    3.3 数值模拟
    3.4 实例分析
第四章 长记忆时间序列参数多变点检验
    4.1 模型假设及检验统计量
    4.2 检验统计量的渐近性质
    4.3 数值模拟
    4.4 实例分析
第五章 总结与展望
参考文献
致谢
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【参考文献】：
期刊论文
[1]基于Sieve Bootstrap方法的长记忆过程均值变点的检验[J]. 马健琦,陈占寿,吕娜.  青海师范大学学报(自然科学版). 2017(02)
[2]长相依序列均值变点检测[J]. 赵文芝,夏志明,贺飞跃.  数学的实践与认识. 2016(03)
[3]独立随机序列均值多变点的非参数检测[J]. 秦瑞兵,田铮,陈占寿.  应用概率统计. 2013(05)
[4]随机设计下非参数回归模型方差变点Ratio检验[J]. 赵文芝,夏志明,贺兴时.  数学的实践与认识. 2012(16)
[5]噪声为单位根过程的非参数函数变点的小波检测[J]. 齐培艳,田铮,段西发,李晓燕,陈占涛.  控制理论与应用. 2009(01)



本文编号：3679646