我国金融机构的系统重要性评估:基于多元极值理论

发布时间：2023-05-07 00:02

　　2008年全球金融危机以后,金融机构的"大而不能倒"问题以及由此引发的系统性风险备受关注。本文基于多元EVT和Copula函数,建立了系统重要性的多角度评估指标体系,并对我国公开上市的26家金融机构的系统重要性做了一个综合评估。实证研究结果表明:(1)我国银行业在金融体系中占有主导地位,且银行业同质性较高,易诱发系统性风险;(2)规模不是系统重要性的唯一考量因素,其他因素也会对系统重要性产生显著影响,部分股份制商业银行和城商行也应被列为金融监管的重点关注对象。

【文章页数】：11 页

【文章目录】：
1 引言
2 国内外研究现状评述
3 评估模型与方法
    3.1 系统重要性指标体系构建
    3.2 多元极值理论与L函数方法
    3.3 基于多元EVT理论的系统重要性指标的测度公式
4 我国金融机构系统重要性的多维度评价
    4.1 样本选择
    4.2 系统重要性的多维度静态评价
        4.2.1 k值的确定
        4.2.2 多维度评价结果
    4.3 系统重要性的动态评价
    4.4 系统重要性与其他因素的相关性分析
5 结语



本文编号：3809857