通胀风险下的跨期资产配置问题研究进展

发布时间：2017-06-06 20:18

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【摘要】：阐述了通胀风险下的跨期资产配置问题.首先结合国内外学者在该领域的研究成果介绍了跨期资产配置问题的研究现状;其次从跳扩散环境、红利支付、通胀和Knight不确定4个方面阐述了跨期资产配置问题;最后对通胀下跨期资产配置问题的未来研究进行了展望.
【作者单位】： 安徽工程大学数理学院;
【关键词】： 通货膨胀 跨期资产配置 动态规划 HJB方程 Knight不确定
【基金】：国家自然科学基金资助项目(71171003,71571001)
【分类号】：F224;F832.51
【正文快照】： 如何在不确定的环境下对资产进行有效配置是金融学的重要研究课题.20世纪50年代初,Markowi-tz[1]利用均值-方差(M-V)方法研究了最优证券投资组合选择问题,开创了现代投资组合理论.这一成果堪称现代金融理论史上的里程碑,标志着现代投资组合理论的开端.由此带动了现代证券组合

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前2条

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2 余敏秀;费为银;夏登峰;;Markov切换具有Knight不确定下最优消费和投资组合研究[J];应用概率统计;2014年04期

【共引文献】

中国期刊全文数据库 前1条

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【二级参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

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【相似文献】

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