基于SVAR模型的中国核心通货膨胀估计及预测评价研究

发布时间：2017-06-07 15:16

  本文关键词：基于SVAR模型的中国核心通货膨胀估计及预测评价研究，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：核心通货膨胀是观测到的通货膨胀中长期的、持久的成分。核心通货膨胀对经济形势的判断与宏观经济政策的制定具有重要意义。本文建立包含居民消费价格指数、食品消费价格指数及工业企业增加值三个经济变量的SVAR模型,通过对变量施加经济理论的长期约束估计2001年1月至2014年3月的核心通货膨胀。结果表明,所估计的核心通货膨胀能够较好地反映通货膨胀的变化趋势,并且对未来7—12个月的CPI具有较好的预测能力。
【作者单位】： 华侨大学数量经济研究院;
【关键词】： 核心通货膨胀 SVAR模型
【基金】：华侨大学中央高校基本科研业务费资助项目·哲学社会科学青年学者成长工程项目(13SKGC-QT07)的资助
【分类号】：F822.5;F224
【正文快照】： 一、前言2010年1月通货膨胀率由负转正,并一路走高,尽管2010年1月至2012年2月中央银行五次提高存贷款利率,九次提高存款准备金率,2011年9月的CPI同比增长率仍为5.7%,此后有所下降,2012年降至3.9%。衡量一个国家的通货膨胀率的指标很多,如居民消费价格指数CPI、工业品出厂价格

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本文编号：429473