基于贝叶斯对数正态模型的非寿险一年期准备金风险度量

发布时间：2017-06-10 01:09

  本文关键词：基于贝叶斯对数正态模型的非寿险一年期准备金风险度量，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：本文讨论Solvency II框架下非寿险一年期准备金风险的度量问题。构建贝叶斯对数正态模型,采用随机模拟方法获得赔付进展结果的预测分布,并通过预测分布的统计特征值对一年期准备金风险进行度量。基于真实非寿险业务数据的实证结果表明,由于赔付进展结果的预测分布包含了比预测均方误差更为丰富的信息,所以基于赔付进展结果预测分布的一年期准备金风险度量更加精确和有效。本文的研究不仅丰富了一年期准备金风险的度量方法,而且可为中国第二代偿付能力监管制度体系建设提供量化理论支撑。
【作者单位】： 天津财经大学统计学系;
【关键词】： Solvency II 一年期准备金风险 赔付进展结果 贝叶斯对数正态模型 随机模拟
【基金】：国家自然科学基金资助项目(71171139;71371138;71401069) 天津财经大学研究生科研资助计划(2014TCB03)
【分类号】：F224;F842.0
【正文快照】： 1引言2008的国际金融危机引发了人们对美国保险监管模式的质疑。于是,2011年,欧盟加快了推进实施Solvency II(欧盟偿付能力II)的进程。2013年,为进一步加强中国第二代偿付能力监管制度体系建设的顶层设计,中国保监会制定发布了《中国第二代偿付能力监管制度体系整体框架》。以

【参考文献】

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【共引文献】

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【相似文献】

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本文编号：437079