基于Copula-SV模型的金融投资组合风险探析

发布时间：2017-07-06 12:09

  本文关键词：基于Copula-SV模型的金融投资组合风险探析

  更多相关文章： Copula函数 金融投资 风险分析

【摘要】：本文在研究Copula函数和SV模型的基础上,构建出正态的Copula-SV模型,将这一模型应用于金融投资组合风险的分析过程中。将Copula-SV模型与Copula-GARCH模型进行了对比,结果表明Copula-SV模型在刻画组合风险Va R方面具有一定的优势。
【作者单位】： 河南经贸职业学院;
【关键词】： Copula函数 金融投资 风险分析
【分类号】：F830.91;F224
【正文快照】： Copula是一种将随机变量的联合分布和边缘分布连?C(u 1,...un...uc(u,...,u,...,u)?,,,N)接起来的重要函数模型,在应用过程中可以构造出灵活实1nN?u1...?un...?uN用的多元化分布模型,其中涉及到的边缘分布并不需要有其中u 1,u 2,...,u N均匀分布于区间[0,1]上。相同的分布方式

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 孙志宾,顾岚;Copula理论在金融中的应用[J];广西师范大学学报(自然科学版);2004年02期

2 胡勇;龚金国;;Copula函数在分析沪深股市相依结构中的应用[J];时代金融;2006年09期

3 韦艳华;张世英;;多元Copula-GARCH模型及其在金融风险分析上的应用[J];数理统计与管理;2007年03期

4 罗付岩;徐海云;;基于Copula-EVT模型的组合风险测度[J];统计与决策;2007年17期

5 郭慧;罗俊鹏;史道济;;半参数阿基米德Copula的理论应用[J];天津理工大学学报;2007年05期

6 杨兴民;刘保东;李娟;;基于Gaussian Copula与t-Copula的沪深股指相关性分析[J];山东大学学报(理学版);2007年12期

7 王展青;赵鹏;王传廷;李磊东;;基于copula的沪深股市的风险分析[J];科协论坛(下半月);2008年11期

8 陈银忠;张荣;;基于Copula函数的深市行业间的尾部相关性分析[J];统计与决策;2008年22期

9 储小俊;刘思峰;;股市流动性与收益的Copula尾部相关性分析[J];财贸研究;2008年05期

10 任仙玲;张世英;;基于Copula函数的金融市场尾部相关性分析[J];统计与信息论坛;2008年06期

中国重要会议论文全文数据库 前10条

1 应益荣;王颖;;The Inner Product Type Method of Generating Copula and Its Applications[A];第三届中国智能计算大会论文集[C];2009年

2 叶萍华;唐湘晋;;基于Copula方法的股票相关性分析[A];第十届中国青年信息与管理学者大会论文集[C];2008年

3 王宗润;吴伟韬;;基于Copula-EVT模型的人民币汇率组合风险测度[A];第三届（2008）中国管理学年会——技术与创新管理分会场论文集[C];2008年

4 许启发;刘少杰;;基于Copula技术的动态组合投资选择新方法[A];第四届（2009）中国管理学年会——金融分会场论文集[C];2009年

5 杜红军;王宗军;;基于时变Copula模型的金融市场风险度量与分配[A];第八届（2013）中国管理学年会——金融分会场论文集[C];2013年

6 陈超;王莉萍;陈正寿;许新;;Copula函数在海洋工程中的应用[A];第十六届中国海洋（岸）工程学术讨论会论文集（上册）[C];2013年

7 徐运保;陈奕播;;基于Copula函数的股市、房市与GDP相关性的实证分析[A];第三届（2008）中国管理学年会——技术与创新管理分会场论文集[C];2008年

8 刘月飞;吕大刚;;基于混合Copula函数的二维串联系统可靠性分析[A];第22届全国结构工程学术会议论文集第Ⅲ册[C];2013年

9 郭立甫;高铁梅;姚坚;;基于Copula函数和极值理论的金融传染度量——测度美国次贷危机对重要经济体的传染效应[A];21世纪数量经济学（第13卷）[C];2012年

10 冉U_香;张翔;;Copula函数在水量水质联合分布频率分析中的应用[A];农业、生态水安全及寒区水科学——第八届中国水论坛摘要集[C];2010年

中国重要报纸全文数据库 前2条

1 广发期货投资研究部 杨威 王翔 谢贞联;多维Copula树及其在机构投资组合风险管理中的运用[N];期货日报;2008年

2 海通证券研究所 陈露;从A股与H股相关性看股指期货推出后的跨市场操作[N];期货日报;2007年

中国博士学位论文全文数据库 前10条

1 赵丽琴;基于Copula函数的金融风险度量研究[D];厦门大学;2009年

2 刘琼芳;基于Copula理论的金融时间序列相依性研究[D];重庆大学;2010年

3 胡心瀚;Copula方法在投资组合以及金融市场风险管理中的应用[D];中国科学技术大学;2011年

4 吴娟;Copula理论与相关性分析[D];华中科技大学;2009年

5 罗俊鹏;Copula理论及其在金融分析中的应用研究[D];天津大学;2005年

6 赵宁;基于Copula熵的资本资产定价研究[D];大连理工大学;2012年

7 鲁训法;Copula方法在金融风险管理中的应用研究[D];中国科学技术大学;2012年

8 张碧原;Copula方法在信用衍生品定价中的应用[D];浙江大学;2012年

9 胡铮洋;证券市场风险度量—时变Copula和极值Copula的应用研究[D];吉林大学;2009年

10 徐付霞;Copula理论与极值统计的应用[D];天津大学;2008年

中国硕士学位论文全文数据库 前10条

1 吴新荣;对称Bernstein Copula[D];天津大学;2007年

2 叶萍华;基于Copula方法的股票收益率相关性研究及实证分析[D];武汉理工大学;2008年

3 刘彪;Copula理论在金融分析中的应用[D];华中科技大学;2007年

4 郑文旭;基于Copula的金融风险相关性研究[D];厦门大学;2008年

5 马冬冬;多元Copula-GARCH模型及其在期货风险分析中的应用[D];合肥工业大学;2009年

6 董骁伟;基于Copula-SV模型的投资组合风险分析[D];重庆大学;2009年

7 钱丹青;Copula选择及其条件核密度估计[D];华中科技大学;2008年

8 刘海燕;基于Copula方法的违约相关性研究[D];北方工业大学;2010年

9 陈元庆;基于Copula理论的投资组合的风险度量[D];吉林大学;2010年

10 伍新星;Copula函数在包含公共影响的信度保费模型中的应用[D];吉林大学;2010年

，

本文编号：526142