基于TVP-VAR-SV模型的大米价格传递效应研究

发布时间：2017-07-30 18:20

  本文关键词：基于TVP-VAR-SV模型的大米价格传递效应研究

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【摘要】：自2004年国务院全面放开粮食购销市场已有十年,我国粮食市场化程度正逐渐提高,与国际粮食市场联系也日益紧密。具体表现有:商品化率的不断上升、进口数量增长迅速、期货市场开始发挥重要作用和粮食的“金融”属性增强等。然而,随着粮食市场化程度的深化,其引出的问题也逐一出现,如农业产业链的价格传递过程中呈现出非对称性、“逆向调控效应”的出现以及我国粮食市场正面临着的“双重挤压”的局面等等。基于此,本文以粮食市场化基本形成之后的数据为依托,从大米入手,分析各区域粮食市场价格及产业链各流通环节粮食价格之前的传递效应。同时,考虑到我国大米市场的渐进式市场化、国际大米市场的暴涨暴跌以及国内大米流通领域的非对称特点,本文采用具有时变参数特征的TVP-VAR-SV模型,利用脉冲响应动态演化过程对大米价格的横向传递效应和纵向传递效应进行实证分析,以期理清各区域大米价格和各流通环节大米价格之间的关系,并根据所得结论提出能改善我国粮食流通状况并提高我国粮食国际话语定价权的政策建议。首先,在回顾和总结农产品横向传递效应和纵向传递效应研究成果的基础上,定性的分析了各区域大米市场价格和产业链各流通环节大米价格的波动态势,并进行周期性分析,发现我国大米价格的走高主要是成本推动型,大米价格的波动周期呈现出陡升缓降的特征,目前大米市场“稻强米弱”的现象已有一定程度缓解。结合对大米价格的定性分析和周期性分析,接下来建立了大米价格横向传递和纵向传递的TVP-VAR-SV模型,通过MCMC模拟来对模型进行检验,从基于脉冲响应的时变结果分析和不同时点的脉冲响应结果分析两方面对模型模拟出的结果进行实证分析,结果表明在大米价格的横向传递过程中,国际大米价格主要受自身价格的短期影响,而中国大米价格及湖南省大米价格主要受到自身价格的短中期影响,湖南省大米价格对中国大米价格的影响较大;大米价格的纵向传递的实证结果表明,大米成本对大米零售价格的形成具有越来越重要的影响,大米价格的形成机制越来越符合市场规律,我国粮食价格的改革卓有成效。最后,基于研究结果,本文从完善农产品价格形成机制、创新农产品流通方式和充分利用国际国内资源三个方面提出了政策建议。
【关键词】：大米价格 波动 关联效应 TVP-VAR-SV模型
【学位授予单位】：湖南大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F224;F323.7
【目录】：

• 摘要5-6
• Abstract6-12
• 第1章 绪论12-20
• 1.1 选题背景和意义12-13
• 1.2 农产品价格传递效应综述13-17
• 1.2.1 农产品价格横向传递效应综述14-16
• 1.2.2 农产品价格纵向传递效应综述16-17
• 1.3 研究内容及思路17-19
• 1.4 本文的创新点19-20
• 第2章 大米价格波动特征比较及分析20-37
• 2.1 国际、中国及湖南省大米价格的波动态势分析20-23
• 2.1.1 国际大米市场价格波动态势20-21
• 2.1.2 中国大米市场价格波动态势21
• 2.1.3 湖南省大米市场价格波动态势21-22
• 2.1.4 国际、中国及湖南省大米市场价格波动态势比较22-23
• 2.2 国内大米收购、批发及零售价格的波动态势分析23-28
• 2.2.1 国内大米收购价格波动态势24-25
• 2.2.2 国内大米批发价格波动态势25
• 2.2.3 国内大米零售价格波动态势25-26
• 2.2.4 国内大米收购、批发及零售价格波动态势比较26-28
• 2.3 大米价格波动周期性分析28-35
• 2.3.1 研究方法28-29
• 2.3.2 结果分析29-35
• 2.4 本章小结35-37
• 第3章 大米价格横向传递效应的实证分析37-44
• 3.1 TVP-VAR-SV模型37-39
• 3.2 变量描述及数据来源39
• 3.3 MCMC模拟39-40
• 3.4 脉冲响应结果及分析40-43
• 3.4.1 基于脉冲响应的时变结果分析40-42
• 3.4.2 不同时点的脉冲响应结果分析42-43
• 3.5 本章小结43-44
• 第4章 大米价格纵向传递效应的实证分析44-53
• 4.1 变量描述及数据来源44
• 4.2 MCMC模拟44-45
• 4.3 脉冲响应结果及分析45-48
• 4.3.1 基于脉冲响应的时变结果分析45-47
• 4.3.2 不同时点的脉冲响应结果分析47-48
• 4.4 政策建议48-52
• 4.4.1 完善农产品价格形成机制49-50
• 4.4.2 创新农产品流通方式50-51
• 4.4.3 充分利用国际国内资源51-52
• 4.5 本章小结52-53
• 结论53-55
• 参考文献55-59
• 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录59-60
• 致谢60

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

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本文编号：595543