基于R软件对股票时间序列模型分析

发布时间：2017-10-25 10:20

  本文关键词：基于R软件对股票时间序列模型分析

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【摘要】：本文通过R软件对机器人股票五年的数据进行分析,建立ARIMA模型分析该股的报酬率,发现该股在期间内报酬稳定增长,是适合长期投资的股票。同时建立协整模型和误差修正模型,分析长期和短期指标间对报酬率的影响,最高价、最低价和市销率的系数均为正且显著,短期市净率不在对股票报酬有影响。
【作者单位】： 云南财经大学;
【关键词】： 单整阶数 平稳检验 报酬率
【分类号】：F224;F832.51
【正文快照】： 随着国家经济的转型,大数据分析已经越来越重要。而股票市场是国家经济的晴雨表,股市的走势直接反映出经济的运行情况,为了研究国家高尖端机器人领域的股票走势情况。本研究采用机器人股票从2009年11月到2015年11月的数据。总共有1456天的数据。通过R软件的运用,建立ARIMA模型

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1 薛成英;权益报酬率的影响因素分析[J];广东交通职业技术学院学报;2004年02期

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本文编号：1093277