非线性Black-Scholes模型下Bala期权定价

发布时间：2017-10-26 00:13

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【摘要】：在非线性Black-Scholes模型下,研究了Bala期权定价问题.首先利用双参数摄动方法,将Bala期权适合的偏微分方程分解成一系列常系数抛物方程.其次通过计算这些常系数抛物型方程的解,给出了Bala期权的近似定价公式.最后利用Green函数分析了近似结论的误差估计.
【作者单位】： 陕西铁路工程职业技术学院基础部;
【关键词】： Bala期权 非线性Black-Scholes模型 Green函数 误差估计
【基金】：陕西铁路工程职业技术学院基金(2015-08)
【分类号】：F830.91;O211.6
【正文快照】： §1引言近些年来有关障碍期权的研究工作已有一些文献,文献[1]研究了分数布朗运动环境下欧式障碍期权定价问题,利用偏微分方程方法给出了欧式障碍期权的显示解,并给出了看张看跌之间的平价关系.文献[2]和文献[3]则是从数值模拟的角度出发,利用蒙特卡罗模拟研究了障碍期权定价

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本文编号：1096138