中国上市商业银行市场流动性风险研究——基于流动性调整的在险价值模型

发布时间：2017-11-05 11:23

  本文关键词：中国上市商业银行市场流动性风险研究——基于流动性调整的在险价值模型

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【摘要】：本文以16家上市商业银行的股价为样本数据,选取2007—2015年为样本区间,建立GARCH-LaVa R模型,分析我国上市商业银行的市场流动性风险。实证结果表明:大型国有银行更易受到市场流动性风险冲击,且银行业的整体风险水平的波动与宏观经济的走势趋同。La-Va R模型的使用给商业银行的流动性风险监管提供了新的思路与方法。
【作者单位】： 华中师范大学经济与工商管理学院;
【分类号】：F832.2;F832.51
【正文快照】： 一、引言一直以来,流动性风险并未受到金融业的广泛关注,直至2008年的金融危机,才凸显出流动性风险管理在商业银行风险管理中的缺失。为了有效防范我国银行业流动性风险,中国银监会于2014年1月颁布了《商业银行流动性风险管理办法(试行)》,旨在建立起应对我国商业银行流动性风

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本文编号：1143998