基于STAR-CoPula模型的大数据指数风险相关性测度

发布时间：2017-11-11 21:15

  本文关键词：基于STAR-CoPula模型的大数据指数风险相关性测度

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【摘要】：文章采用平滑转移连接模型,在大数据条件下,对大数据i100、大数据i300、上证指数和深证指数的风险相关性进行分析研究。结果表明大数据i300和上证指数间具有较为紧密的相关关系,大数据指数和沪深指数的下尾相关系数均高于上尾相关系数,利益相关者和政策决策者需要充分关注股票市场连续下跌的风险。
【作者单位】： 天津财经大学理工学院;
【基金】：国家统计局全国统计科学研究项目(2014LY003) 天津财经大学研究生科研资助计划项目(2014TCB07)
【分类号】：F832.51;F224
【正文快照】： 0引言 大数据是新世纪以来工业界和学术界研究的热点问题之一,其定义目前仍有争论,DeMauro等(2015)的最新研究认为,大数据是一种信息资产,并具有规模大、类型多、处理速度快的特征,需要专门的处理技术和分析方法将其转换为价值。从近年来的发展情况来看,大数据拥有巨大的研究，

本文编号：1172899