人民币汇率波动与股市波动在各种时期的动态分析

发布时间：2017-12-15 22:35

  本文关键词：人民币汇率波动与股市波动在各种时期的动态分析

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【摘要】：2015年,我国股票市场和汇率市场均经历了有史以来较大的跌幅,股票市场和汇率市场之间是否存在显著的关系再次成为人们关注的焦点。运用VAR模型,通过平稳性检验、Granger因果检验、脉冲响应函数分析和方差分解分析发现无论是在长期还是短期,平稳期还是波动期,股票市场的波动和汇率市场的波动之间并没有显著的关系。
【作者单位】： 安徽大学经济学院;
【分类号】：F832.6;F832.51
【正文快照】： 一、文献综述 从上个世纪七、八十年代开始,很多学者就股票市场和汇率之间的联系进行了广泛分析与研究。在国外,在研究经济开放的发达国家的股票市场和汇率市场关系时,Aggarwal(1981)和Ajayi(1996)先后对美国和西欧几个国家的股票市场的和汇率市场进行了深入地研究,发现股票

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