中国上证A股50ETF期权套利路径及风险对策研究

发布时间：2017-12-19 03:27

  本文关键词：中国上证A股50ETF期权套利路径及风险对策研究

  更多相关文章： 不完全信息传递 期权投资路径 期权风险对策

【摘要】：本文以有效市场为前提条件,分析发生在不完全信息传递中对市场的有效性进行评判,试图以证券市场上证50ETF期权品种为例,通过对其价格以及套利空间图形分析,来探讨对冲套利交易的策略。并对证券市场的期权衍生品套利路径等进行探究,同时对相应的风险对策理论解释。并以此逻辑线索进行分析,指出期权定价的路径依赖使得人们在不完全信息条件下可以完成通过寻找期权定价差价来增加收益,从而在避免利率波动的同时提高债券期权投资组合的收益率。本文最后对如何正确对待期权定价提出了合理化建议。
【作者单位】： 四川外国语大学国别经济与国际商务研究中心;重庆农畜产品交易所;
【分类号】：F724.5
【正文快照】： 本文试图以上证50ETF期权品种作为研究对象,阐述因信息渠道割裂、信息碎片化、交易市场噪音普遍化、交易方法不透明、交易技术陈旧、资金使用效率低下等使得散户投资者在市场博弈过程中处于边缘地带;并总结交易过程中时常出现各种差异现象,来探讨一种适合投资与对冲套利交易的

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 董宣;;揭开外汇期权的面纱[J];卓越理财;2006年09期

2 张其秀;略谈对期权的会计认识[J];财会月刊;2000年06期

3 张其秀;对金融创新工具期权的会计认识[J];财会通讯;2000年02期

4 詹姆斯·C·凡和恩,熊良俊,汪争平;期权型证券:理论与实务[J];河南金融管理干部学院学报;2001年01期

5 何玉平;期权在上市公司的运用[J];经济师;2002年08期

6 陈宋生;为什么会有期权及期权种类[J];审计与理财;2003年08期

7 吴艳芳,杨林;关于利用证券-期权组合降低投资风险的思考[J];经济与管理;2005年05期

8 ;期权及其特点[J];中国石化;2006年10期

9 陈美华;;期权公允价值确定问题研究[J];广东商学院学报;2008年06期

10 钱惠琦;;炒汇族转战外汇期权[J];科学投资;2008年07期

中国重要会议论文全文数据库 前3条

1 王一多;张蜀林;;我国股票市场期权式交易策略研究[A];“两型社会”建设与管理创新——第十五届中国管理科学学术年会论文集（上）[C];2013年

2 李东;肖越;;场外期权在企业风险管理中的运用[A];第八届中国期货分析师论坛专刊[C];2014年

3 张鸿雁;肖q，

本文编号：1306741