基于遗传编程的中国股票市场有效性检验

发布时间：2017-12-20 08:22

  本文关键词：基于遗传编程的中国股票市场有效性检验　出处：《计算机科学》2016年S1期 　论文类型：期刊论文

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【摘要】：现代资本市场理论与金融投资实践之间存在着有效市场假说与技术分析之间的矛盾,使用流行的技术交易规则检验股票市场有效性可能导致两种结论偏差。遗传编程使用树形结构表示问题的候选解,可以很好地描述技术交易规则。利用遗传编程算法生成一种技术交易策略,并用其检验上证综合指数和5个沪深股市个股。回测结果表明,提出的方法相对于"买入-持有"策略能够获得超额收益,并且优于常用的流行技术指标,也说明我国股票市场并未达到弱式有效。
【作者单位】： 北京青年政治学院计算机系;北京工业大学计算机学院;
【基金】：北京社科联2015青年社科人才资助项目(2015SKL029) 北京青年政治学院2016年委托课题(WT201606) 北京市教委科研计划项目(SM201411626006)资助
【分类号】：F832.51;TP18
【正文快照】： 1引言现代资本市场理论与金融投资实践之间的重大分歧之一是有效市场假说与技术分析之间的矛盾。技术分析认为可以通过分析价格、成交量等历史交易数据预测股票的走势,从而指导交易并获取超额收益;而有效市场假说则认为在弱式有效的市场中,当前股票价格已经充分反映了历史交易

【参考文献】

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本文编号：1311407