量化全球资产配置
发布时间：2017-12-29 05:02
本文关键词：量化全球资产配置 出处：《资本市场》2016年Z4期 论文类型：期刊论文
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【摘要】：正量化大类资产配置是指定量化定性逻辑,发掘经济变量之间稳健的数量关系,寻找可长期跟踪、较稳定、可解释的因子和指标,验证它们之间的相关逻辑,对各类资产未来的走势进行预判,然后构建资产之间的逻辑关系网络,比较不同资产的相对收益。
[Abstract]:......
【作者单位】： 中信建投证券;
【分类号】：F831.51
【正文快照】： 量化大类资产配置是指定量化定性逻辑,发掘经济变量之间稳健的数量关系,寻找可长期跟踪、较稳定、可解释的因子和指标,验证它们之间的相关逻辑,对各类资产未来的走势进行预判,然后构建资产之间的逻辑关系网络,比较不同资产的相对收益。 基本思路 1.1模型简介 大类资产配置
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本文编号：1348879
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