基于GM-Markov模型的国际黄金价格预测研究

发布时间：2018-01-08 19:15

本文关键词：基于GM-Markov模型的国际黄金价格预测研究　出处：《兰州商学院》2014年硕士论文　论文类型：学位论文

【摘要】：在布雷顿森林体系解体以后，世界各国政府都放宽了对黄金的管制，国际黄金价格逐步实现市场化，但黄金不仅具有商品属性，还具有货币属性和金融属性，这就使得黄金价格的影响因素更为复杂，黄金价格的波动也更为剧烈。同时，随着时间和条件的改变，影响因素对于黄金价格的作用方式和程度也会不同，并且黄金价格的各个影响因素之间也会发生相互作用，这使得对于影响因素进行定量分析变得复杂，从而导致那些试图通过分析黄金价格影响因素的变化规律来预测黄金价格的方法难以奏效。为此，本文将突破此局限，通过利用黄金价格的历史数据建立GM-Markov模型来预测黄金价格。本论文先分析了黄金价格的影响因素，即分析供求关系、宏观经济因素和其他因素是如何影响黄金价格的。然后，以统计学、数学和经济学等理论方法为基础，考虑黄金价格受供求关系、宏观经济因素等诸多不确定因素的影响，在前人研究的基础上采用改进的GM-Markov模型对黄金价格进行预测。最后，，在此基础上进行总结，并指出本论文的不足之处。结果表明，改进的GM-Markov模型，即采用新陈代谢灰色预测和加权马尔科夫链预测的组合预测模型，既能反映出国际黄金价格的总体趋势性又能捕捉其随机波动性，模拟精度要优于传统的GM-Markov组合预测模型。用此模型预测出2014年3月-5月的国际黄金价格：1272.3美元/盎司、1301.0美元/盎司、1313.6美元/盎司。
[Abstract]:After the breakdown of the Bretton Woods system , the governments of the world have relaxed the regulation of gold , the international gold price has gradually realized the marketization , but gold not only has the commodity attribute but also has the monetary and financial attributes , which makes the price of gold more complex , and the price fluctuation of gold is more severe . This paper first analyzes the influence factors of the gold price , that is , how to analyze the relationship between supply and demand , the macro - economic factors and other factors are how to influence the gold price . Then , based on the theoretical methods such as statistics , mathematics and economics , the paper calculates the gold price by using the improved GM - Markov model on the basis of statistics , mathematics and economics , and points out the deficiency of this paper . The results show that the improved GM - Markov model , that is , the combination forecasting model with metabolic grey prediction and weighted Markov chain prediction , can reflect both the global convergence of the international gold price and the stochastic volatility , and the simulation precision is superior to the traditional GM - Markov combination forecasting model .

【学位授予单位】：兰州商学院
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2014
【分类号】：F831.54;F224

【参考文献】