带涨跌幅约束的最优投资策略研究

发布时间：2016-10-16 09:39

  本文关键词：中国证券市场股票涨停形成机制的实证研究，，由笔耕文化传播整理发布。

《华东师范大学》 2013年

带涨跌幅约束的最优投资策略研究

尹丹丹  

【摘要】：根据我们国家的证券投资规则,本文首先建立了一个带约束条件的风险资产价格模型。然后,假设投资者将投资财富在一种风险资产和一种无风险资产,无风险资产有一个固定收益和风险资产的价格遵循上面建立的模型。此外,假设投资者的目标是最大化其期望指数效用或二次效用函数的终端财富在固定终端时间。利用随机分析,得到最优投资策略。特别是,得到了二次效用函数的最优投资策略明确解决方案。基于二次效用函数的最优策略的显式解,考虑每个参数对最优动态的选择的影响，做了相关的数值计算。

【关键词】：
【学位授予单位】：华东师范大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2013
【分类号】：F830.91;F224
【目录】：

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