基于相似度加权投票组合的私募股权投资风险预测

发布时间：2018-02-09 11:13

  本文关键词： 私募股权 投资风险 相似度 加权投票组合　出处：《科研管理》2017年07期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：私募股权投资基金是一种新型的金融投资工具,因其非公开发行与私下募集的特性,从而具有较高的投资风险。为了监测私募股权投资过程中的不确定性所诱发的潜在风险,本文在知识引导决策的基础上,结合近邻混合案例检索决策规则的优点,提出了相似度加权投票组合的私募股权投资风险预测模型,构建了私募股权投资风险的备选指标体系,并从清科集团(Zero2iPo)发布的年度私募股权投资项目中选取了一些典型项目作为案例样本进行了实证评价。实证结果表明,私募股权投资风险随着投资期限的增加而增加,并因此可能会导致投资项目的失败;同时,实证结果还表明尽管私募股权投资风险具有高度的复杂性和不确定性,但其是能够被有效评估与准确预测的。
[Abstract]:Private equity investment fund is a new type of financial investment tool, which has high investment risk because of its characteristics of private offering and private offering. On the basis of knowledge leading decision, combining the advantages of neighbor mixed case retrieval decision rules, this paper puts forward the risk prediction model of private equity investment based on similarity weighted voting portfolio, and constructs an alternative index system of private equity investment risk. And selected some typical projects from the annual private equity investment project published by Qingke Group Zero2iPo. the empirical results show that the risk of private equity investment increases with the increase of investment term. At the same time, the empirical results also show that private equity investment risk is highly complex and uncertain, but it can be effectively evaluated and accurately predicted.
【作者单位】： 北京交通大学经济管理学院;山东科技大学经济管理学院;
【基金】：中国博士后基金项目(编号:2015M581757,2015-2017) 山东省自然科学基金项目(编号:2015ZRB019PR,2015-2018)
【分类号】：F832.51

【参考文献】

相关期刊论文 前6条

1 姜爱克;李学伟;赵峰;;基于支持向量机的私募股权投资风险预测[J];北京交通大学学报(社会科学版);2016年03期

2 岳芳;顾新建;郭剑锋;曹玉华;乐承毅;;概念知识地图协同创作过程中的群体决策模型[J];科研管理;2015年01期

3 崔淼;苏敬勤;;如何利用私募成功完成跨国并购交易:一个网络视角的多案例研究[J];科研管理;2014年09期

4 孟庆军;蒋勤勤;;基于层次分析法的中小企业私募股权投资的项目评价研究[J];项目管理技术;2013年12期

5 高一田;高帅;;浅析中国私募股权基金的发展瓶颈与治理策略[J];特区经济;2010年05期

6 孙洁;李辉;;遗传算法优化灰色案例推理的财务困境预测[J];科研管理;2009年02期

【共引文献】

相关期刊论文 前10条

1 姜爱克;赵峰;李学伟;;基于相似度加权投票组合的私募股权投资风险预测[J];科研管理;2017年07期

2 廖娟平;冯朝胜;罗王平;刘霞;蒋红春;;剧本协同创作系统的设计与实现[J];四川师范大学学报(自然科学版);2017年03期

3 杨丽丽;吕秀梅;;私募股权基金参与对我国企业跨国并购绩效的影响[J];企业技术开发;2016年25期

4 魏涛;;中国企业海外并购无形资源获取及对策研究——基于联想集团并购IBMPC业务与上汽集团并购韩国双龙汽车的案例分析[J];宏观经济研究;2016年06期

5 刘静;;中小企业财务危机的成因及预警策略[J];中国市场;2016年22期

6 李桢;;私募股权资本募集方式评价研究——基于层次分析法的视角[J];华北金融;2016年05期

7 岳芳;顾新建;刘畅;代风;黄鹏;;知识型员工-任务匹配程度计算系统设计与实现[J];浙江大学学报(工学版);2015年08期

8 郑晶;王应明;叶歆;;考虑应急方案总体优势度的决策方法[J];控制与决策;2015年07期

9 马兆婧;;对我国私募股权基金投资运作机制的法律探究——以中美对比为视角[J];武陵学刊;2014年03期

10 沈奇;;利用遗传算法进一步优化CBR案例推理模型[J];计算机与现代化;2013年02期

【二级参考文献】

相关期刊论文 前10条

1 王燕鸣;曹尹南;;我国私募股权投资流动性风险研究[J];现代财经(天津财经大学学报);2015年10期

2 孟庆军;蒋勤勤;;基于模糊层次分析法的私募股权投资项目的风险评估研究[J];项目管理技术;2013年10期

3 孙坦;刘峥;;面向外文科技文献信息的知识组织体系建设思路[J];图书与情报;2013年01期

4 刘晓勇;;私募股权投资基金托管业务操作风险防范[J];上海金融;2012年07期

5 杜晓君;刘赫;;基于扎根理论的中国企业海外并购关键风险的识别研究[J];管理评论;2012年04期

6 陆晓湘;;我国私募股权基金投资风险成因分析及相关管理策略研究[J];经营管理者;2011年21期

7 张薇薇;王昊;朱晓东;;互联网用户协同创作与内容共享的活动系统研究[J];中国图书馆学报;2011年04期

8 赵骏;于野;;论私募股权基金在我国企业海外投资中的角色与作用[J];浙江大学学报(人文社会科学版)预印本;2010年12期

9 安实;田季员;;不完全信息和有限理性下研发投资优劣势研究[J];科研管理;2010年06期

10 张建红;卫新江;海柯·艾伯斯;;决定中国企业海外收购成败的因素分析[J];管理世界;2010年03期

【相似文献】

相关期刊论文 前10条

1 周丹;王恩裕;;私募股权投资基金存在性的经济学分析[J];金融理论与实践;2007年06期

2 林铁钢;;中国正成为最活跃的私募股权投资市场——访美国企业成长协会董事局前主席帕特里克·赫雷[J];中国金融;2007年11期

3 张桂枝;;天津率先发展私募股权投资基金的思考[J];天津经济;2007年07期

4 侯玉娜;李振一;;国内私募股权投资基金发展思考[J];合作经济与科技;2007年23期

5 王琳;;浅谈我国私募股权投资发展形势[J];金融经济;2008年22期

6 李政;;中国私募股权投资基金发展分析[J];商场现代化;2008年35期

7 王磊;师萍;;私募股权投资国内发展现状初探[J];西安电子科技大学学报(社会科学版);2008年02期

8 邹陶;王臻;;私募股权投资基金研究[J];现代商业;2008年11期

9 ;北京领跑私募股权投资[J];国际融资;2008年05期

10 ;私募股权投资 奥运年的“金牌”竞争[J];资本市场;2008年06期

相关会议论文 前5条

1 薛智胜;古正宇;;论我国私募股权投资基金退出机制的完善[A];新规划·新视野·新发展——天津市社会科学界第七届学术年会优秀论文集《天津学术文库》（下）[C];2011年

2 马贝艺;李培恒;丁立;杨海宁;常江;;私募股权投资基金监管法律问题研究[A];2012年政府法制研究[C];2012年

3 林剑乔;黄德春;;美国金融监管改革对中国私募股权投资的借鉴[A];第六届（2011）中国管理学年会——金融分会场论文集[C];2011年

4 王敏;;私募股权投资条款在国内股权投资中的适用[A];第三届西部律师发展论坛论文集[C];2010年

5 贾希凌;;私募股权投资基金之投资优先权的法律透视[A];金融法学家（第二辑）[C];2010年

相关重要报纸文章 前10条

1 王艳红;全球私募股权投资日渐繁荣[N];经济参考报;2006年

2 徐寿松 孔徙;中国成亚洲私募股权投资“热土”[N];经理日报;2006年

3 本报记者 印久青;私募股权投资：盛名之下会否放慢脚步？[N];中国信息报;2007年

4 黄继汇;私募股权投资看好中国大陆[N];中国证券报;2007年

5 李季先;私募股权投资：盼上海敢为天下先[N];上海证券报;2008年

6 省工商联 发言人：吴爱玲 省政协常委、眉山市工商联主席、眉山市政协副主席;激活民间投资 加快我省私募股权投资基金发展的建议[N];四川政协报;2011年

7 记者 徐锐;要尽快确立私募股权投资的法律地位[N];上海证券报;2011年

8 王燕辉 平安银行;私募股权投资业面临转型[N];中国社会科学报;2010年

9 投中集团高级分析师 冯坡;私募股权投资市场困局难解[N];国际商报;2013年

10 本报记者 和平;9000亿险资蓄势私募股权投资[N];中国保险报;2014年

相关博士学位论文 前10条

1 方毅祖;中国私募股权投资基金监管研究[D];首都经济贸易大学;2014年

2 张兴巍;私募股权投资对我国创业板上市公司绩效表现的影响研究[D];天津财经大学;2014年

3 何滔;创业板公司高管主动离职的影响因素研究[D];华南理工大学;2016年

4 贺玮;私募股权投资对创业板上市公司行为的影响研究[D];湖南大学;2015年

5 张威;风险约束下的私募股权投资基金公司绩效管理体系研究[D];天津大学;2015年

6 王磊;我国私募股权投资的融资研究[D];西北大学;2009年

7 张旭波;私募股权投资的风险规避研究[D];华中科技大学;2009年

8 禹久泓;中国私募股权投资决策与绩效研究[D];华东师范大学;2011年

9 刘潇;支持我国私募股权投资行业发展的财政政策研究[D];财政部财政科学研究所;2015年

10 赵玉;我国私募股权投资基金法律制度研究[D];吉林大学;2010年

相关硕士学位论文 前10条

1 李立;中国私募股权投资发展的问题及对策研究[D];吉林大学;2009年

2 王汉昆;我国私募股权投资基金退出机制研究[D];天津财经大学;2009年

3 魏炜;私募股权投资基金监管法律制度研究[D];厦门大学;2009年

4 马海静;中国私募股权投资退出方式研究[D];上海师范大学;2010年

5 薛莲;论海外私募股权投资基金的境内法律机制[D];中国政法大学;2010年

6 王超;我国私募股权投资基金研究[D];首都经济贸易大学;2009年

7 门磊;我国私募股权投资基金发展研究[D];西南财经大学;2009年

8 葛辉;中国私募股权投资基金退出策略研究[D];华东师范大学;2010年

9 朱峗;中国私募股权投资基金发展研究[D];华东师范大学;2010年

10 罗小刚;我国私募股权投资基金退出机制研究[D];兰州商学院;2010年

，

本文编号：1497800