含时间参数的离散障碍期权偏微分布朗模型的Romberg解法

发布时间：2018-03-16 23:12

  本文选题：离散障碍期权　切入点：偏微分方程　出处：《四川大学学报(自然科学版)》2017年05期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：为提高down-and-out离散障碍期权定价问题的求解精度,降低计算复杂度,本文提出一种具有离散时间参数的障碍期权偏微分布朗模型的Romberg求解方法.首先,本文将down-and-out离散障碍期权问题建模为带有时间参数的几何Brownian运动模型,该模型采用与时间无关的对应时间变换进行偏微分方程的期权定价;然后将得到的时间独立的偏微分方程转化为简单的热传导方程的积分形式,并给出了离散障碍期权定价定理;最后,采用Romberg求解方法,本文对离散障碍期权Brownian模型进行了求解.数值试验结果验证了方法的有效性.
[Abstract]:In order to improve the accuracy and reduce the computational complexity of down-and-out discrete barrier option pricing problem, this paper presents a Romberg solution to the partial differential Brownian model of barrier options with discrete time parameters. In this paper, the down-and-out discrete obstacle option problem is modeled as a geometric Brownian motion model with time parameters. Then, the time-independent partial differential equation is transformed into the integral form of simple heat conduction equation, and the discrete barrier option pricing theorem is given. Finally, the Romberg method is used to solve the problem. In this paper, the discrete barrier option Brownian model is solved, and the numerical results show that the method is effective.
【作者单位】： 山西财经大学应用数学学院;兰州大学数学与统计学院;长治学院法律与经济学系;
【基金】：山西财经大学青年科研基金(QN-2017019)
【分类号】：F224;F831.53

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本文编号：1622089