中国混频金融状况指数的构建

发布时间：2018-04-06 07:09

  本文选题：金融状况指数　切入点：混频数据　出处：《统计与决策》2017年15期

【摘要】：文章从货币政策经济增长目标出发,构建了新的混频金融状况指数(MFFCI)编制公式,使用MF-VAR模型,测算了金融状况变量的混频权重系数,实证编制和应用了中国MFFCI,同时与同频金融状况指数(SFFCI)进行了比较分析。结果表明,MFFCI无论与GR的相关性、因果关系,还是对GR的领先性和预测能力,都比SFFCI好,说明MFFCI更适合中国。
[Abstract]:Based on the economic growth target of monetary policy, this paper constructs a new formula of MFFCI, and calculates the mixing weight coefficient of the financial condition variable by using MF-VAR model.An empirical analysis of MFFCI in China is made and compared with that of SFFCII with the same frequency financial condition index (SFFCII).The results show that MFFCI is better than SFFCI in terms of its correlation with gr, causality, and its leading and predictive ability to gr, indicating that MFFCI is more suitable for China.
【作者单位】： 南昌大学经济管理学院;
【基金】：全国统计科学研究项目(2016LY67) 江西省自然科学基金面上项目(20171BAA208015) 江西省高校人文社会科学研究一般项目(JJ161008)
【分类号】：F822.0;F832.5

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本文编号：1718488