债券收益率曲线影响因素与投资交易策略分析

发布时间：2018-05-20 03:28

  本文选题：债券收益率曲线 + 债券市场　； 参考：《金融纵横》2016年04期

【摘要】：本文首先介绍利率期限结构理论,在此基础上就货币市场利率、居民消费价格指数等宏观经济基本指标和债券各关键期限收益率进行相关性分析,探讨了传统的宏观经济基本面预判的交易策略。其次,根据期限结构理论揭示的基本波动特性,提出收益率曲线骑乘策略和利差均值回归的交易策略,并根据市场历史数据进行了实测。
[Abstract]:This paper first introduces the theory of interest rate term structure , and analyzes the correlation between the macro - economic basic indexes such as money market interest rate and resident consumption price index and the yield of each key period of the bond , discusses the traditional macro - economic fundamentals pre - award transaction strategy . Secondly , according to the basic fluctuation characteristic disclosed by the term structure theory , this paper puts forward the trading strategy of the return curve riding strategy and the profit margin mean return , and makes the actual measurement according to the historical data of the market .
【作者单位】： 苏州银行金融市场部;
【分类号】：F832.51

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本文编号：1913006