基于B-S模型的上证50ETF期权定价研究
[Abstract]:ETF, a transactional open-end index fund, can be traded on an exchange and its share is variable. In the open-end fund, it is a very special fund. The advantage of ETF is that it combines two kinds of fund, closed and open: first, low transaction cost; second, arbitrage on the same day; third, high transparency. In this paper, the 50ETF of Shanghai Stock Exchange is taken as the research object, and the basic information of options is analyzed by analyzing the parameters of the model. Using Excel,MATLAB as a tool, the volatility of return on underlying assets is estimated by using historical volatility, and then the option pricing is calculated in B-S model, and the calculated results are compared with the market price of options. The possible causes of pricing error (real market price and B-S model price difference) are analyzed.
【作者单位】： 安徽财经大学金融工程系;
【分类号】：F832.51;F224
【参考文献】
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【共引文献】
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，本文编号：2228860
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