基于动量反转效应超短线交易模型设计

发布时间：2020-03-18 04:25

【摘要】：股票投资向来是我国居民的重要的投资渠道之一,随着经济的发展,民众对股票投资策略多样化的需求愈发强烈,新兴的量化投资正好迎合这一需求,我国股票市场上}U大多数投资者都是个人投资者,而个人投资者中又有一部分人是喜爱短线操作的投资者,本文通过对量化投资及动量反转效应的梳理和本地化应用,借鉴传统动量反转策略,通过缩小交易周期,优化开盘策略,测算平仓时点,在A股超短线交易领域为短线投资者奉献出一款基于动量反转效应的交易模型,研究中选用了四个月的每日分钟数据进行指标提取、样本测算、模型分析。
【学位授予单位】：对外经济贸易大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2018
【分类号】：F832.51

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