股票推荐系统的算法

发布时间：2020-03-19 07:45

【摘要】：随着我国资本市场的不断扩容,越来越多的公司在市场上公开发行股票,募集资金。同样,伴随着国民经济的不断发展,居民收入水平不断提高,越来越多的居民将购买股票作为一种重要的投资理财方式。而我国的股票投资市场仍以散户为主,从众多股票里进行股票挑选,并推荐给个人投资者,尤其是缺少投资经验和相应专业知识的投资者,为其提供决策支持,具有很大的实践价值。本文对股票的推荐方法进行了分类,明确提出了个性化推荐方法和非个性化推荐方法。个性化推荐方法是借鉴商品领域的个性化推荐算法,将其移植到股票个性化推荐领域,面向某个投资者。而个性化推荐存在个人的交易持仓等隐私数据难以获得和根据个人投资的历史数据及个人风险偏好特征得出的推荐股票,未必能取得良好的市场表现等问题,因而本文推荐算法关注的重点在于非个性化推荐领域,面向所有投资者。本文重点针对非个性化推荐领域的传统方法进行了梳理,并将其分为传统非个性化推荐方法和量化非个性化推荐方法两类。在非个性化推荐领域,择股与择时,始终都是股票投资过程中绕不开的重要问题。在构建股票择股推荐方法的过程,本文采用了GARP策略的基本思想,选取中证800指数这一具有代表性的基准组合,并从众多指标中筛选出了有效的单因子,然后构建了一个多因子组合,并对该组合的择股推荐效果进行了敏感性分析,进一步优化了投资组合的选取过程。在对数据挖掘分类算法进行了梳理,并对支持向量机算法的原理进行了详细分析之后,本文提出了基于支持向量机算法的择时模型。具体是选取中证800指数的日频数据,并进行处理,设置了自变量,对中证800指数的涨跌情况的因变量进行分类预测处理。经过实证检验,证明这种择股加择时的推荐算法模型在股票非个性化推荐领域具有良好的效果。
【图文】：

图 3-1 PE 单因子检测（2）市净率 PB回测方案是按照市净率 PB 大小排序，，选择市净率 PB 最低的前 30 只股票，并且市净率 PB 要大于 0。回测结果如下表所示：

图 3-2 PB 单因子检测（3）市现率 PCF回测方案是按照市现率 PCF 大小排序，选择市现率 PCF 大于零，且市现率 PCF最低的前 30 只股票。因为 A 股有几百只股票的市现率 PCF 小于零，因此在条件
【学位授予单位】：哈尔滨工业大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2019
【分类号】：TP391.3;F832.51

【相似文献】

相关期刊论文 前10条

1 吴卫星;尹豪;;工作满意度与股票市场参与[J];经济科学;2019年06期

2 朱海城;;晚清外商股票市场[J];中国金融;2018年21期

3 郑顺阳;;中国股票市场流通性价值分析[J];全国流通经济;2018年31期

4 乔宇航;;我国股票市场的发展对经济的影响[J];广西质量监督导报;2018年10期

5 陈健;曾世强;;中国股票市场振兴问题研究[J];时代金融;2019年11期

6 刘显平;唐绍欣;;中国股票市场的特征、问题及发展建议[J];中国经济报告;2019年06期

7 耿睿思;;我国股票市场发展探究[J];中国国际财经(中英文);2018年03期

8 段亚东;梁泽淦;;国际油价下跌对我国股票市场的影响[J];品牌研究;2018年02期

9 王蓬;;加拿大政策利率对多伦多股票市场的影响[J];财经问题研究;2018年05期

10 沈冰;赵小康;;个人投资者行为对中国股票市场影响的研究[J];学习与实践;2016年11期

相关会议论文 前10条

1 郑长德;;中国股票市场与经济增长关系的实证分析[A];中国经济发展进程中的热点问题探讨[C];2003年

2 陈培雄;李彪;;实现技术商品交易的科技股票市场[A];第十五届中国科协年会第23分会场：转型与可持续发展研讨会论文集[C];2013年

3 王文举;刘硕;;股票市场机构投资者共谋违规行为监管的博弈分析与动态仿真研究[A];21世纪数量经济学（第9卷）[C];2008年

4 刘怀高;;股票市场的自组织性[A];西部开发与系统工程——中国系统工程学会第12届年会论文集[C];2002年

5 周丽辉;;转轨期中国股票市场制度设计分析[A];第三届中国金融论坛论文集[C];2004年

6 陈其安;张红真;;限售股减持对我国股票市场影响的实证研究[A];第十六届中国管理科学学术年会论文集[C];2014年

7 郭多祚;徐占东;;第三十八章 中国股票市场β和收益关系的实证分析[A];21世纪数量经济学（第3卷）[C];2002年

8 魏军锋;;非流通股对股票市场和上市公司的影响[A];经济学（季刊）第3卷第2期（总第10期）[C];2004年

9 廖士光;;中国股票市场流通性价值研究[A];上海市社会科学界第五届学术年会文集（2007年度）（经济·管理学科卷）[C];2007年

10 谢朝华;李忠;文凤华;;基于分形分布特征指数的股票市场效率指标设定与实证[A];第十二届中国管理科学学术年会论文集[C];2010年

相关重要报纸文章 前10条

1 中国社科院金融所金融市场研究室副主任 尹中立;“券商内幕交易第一案”反思[N];南方周末;2009年

2 长江商学院金融学教授 金融与经济发展研究中心主任 甘洁;汉能的“不寻常”与香港股市监管不足[N];经济观察报;2015年

3 本报记者 李保华　胡中彬;到海外买股票去[N];经济观察报;2014年

4 ;股权融资大时代到来[N];经济观察报;2015年

5 魏敏;股票市场 可借助机构渠道投资[N];中国城乡金融报;2020年

6 中欧所国际交易所 朱钧钧 陈勃特;法兰克福股票市场的流动性分析[N];中国证券报;2018年

7 整理 冯樱子;金融改革需要恢复股票市场的生机与活力[N];华夏时报;2018年

8 清华大学五道口金融学院特聘教授 香港金维资本创始人 深圳凯丰投资首席经济学家 高滨;为什么市场会有人说央行应该买股票[N];21世纪经济报道;2019年

9 天相投顾 贾志;股票市场 酝酿新的行情[N];中国城乡金融报;2019年

10 张异冉 中国社会科学院法学所助理研究员 博士后研究人员;上市公司股票执行的三个疑难问题[N];人民法院报;2019年

相关博士学位论文 前10条

1 麻露;中国股票市场的跳跃行为及其风险研究[D];厦门大学;2017年

2 杨少华;价差波动约束下的最优统计套利策略研究[D];辽宁大学;2018年

3 邬松涛;基于多元信息人工股票市场的股票关联网络研究[D];东南大学;2018年

4 石玉山;股票质押率测算研究[D];上海交通大学;2017年

5 邓增洪;中国股票市场主要参与者行为特征研究[D];武汉大学;2013年

6 阙紫康;中国股票市场制度效率研究[D];中国社会科学院研究生院;2002年

7 王兰军;中国股票市场功能演进与经济结构战略性调整研究[D];西南财经大学;2002年

8 林志毅;股票市场会计信息披露制度相关问题研究[D];厦门大学;2000年

9 林平忠;宏观经济政策目标与股市调控策略实证研究[D];厦门大学;2003年

10 单树峰;股票市场流动性研究[D];华东师范大学;2004年

相关硕士学位论文 前10条

1 曾昕;我国A股市场股票主动更名效应的实证研究[D];云南财经大学;2019年

2 魏侨池;基于多类特征的股票走势预测及推荐系统[D];哈尔滨工业大学;2019年

3 孔浩森;股票推荐系统的算法[D];哈尔滨工业大学;2019年

4 刘炫鹏;基于联动性的股票聚类方法研究[D];哈尔滨工业大学;2018年

5 赵群;基于深度学习的智能投资模型与方法[D];哈尔滨工业大学;2018年

6 彭方方;上市公司微信信息传播的股票市场反应研究[D];哈尔滨工业大学;2019年

7 柴媛;我国黄金期货与黄金类股票的价格关联性研究[D];哈尔滨工业大学;2019年

8 BAKASA,RUMBIDZAI AMANDA;股票表现的决定因素的研究[D];厦门大学;2018年

9 刘晓璐;上市公司股权激励税务风险管理研究[D];云南财经大学;2019年

10 张少萍;中国股票市场系统性风险预测研究[D];青岛大学;2019年

本文编号：2589930