高斯分布清算价格下多个内部交易者的序贯均衡行为研究

发布时间：2020-04-06 01:54

【摘要】：本文研究了清算价格为高斯分布时多个内部交易者的序贯均衡行为。内部交易者的参与概率的一般化使得计算和证明的难度增加,尤其当内部交易者人数增加时更是如此。本文将已有的相关文献中的思路和方法加以合理的利用与改进,并通过利用数学软件Mathematica辅助计算,成功解决了所遇到的一些难题。依据内部交易者对待风险的态度不同,我们将内部交易模型分为风险喜好型、风险中性型、风险厌恶型。在内部交易者对其参与交易概率不进行事前一致性磋商时,证明了这三个模型都不存在均衡解。
【学位授予单位】：长沙理工大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2018
【分类号】：F830.91

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本文编号：2615833