跳扩散模型下亚式期权定价的一类新型二叉树方法

发布时间：2020-04-11 03:19

【摘要】：本文推广了文献[14])2006)中的结论，主要研究了跳扩散模型下亚式期权定价的一类新型二叉树方法。 文献[14](2006)给出了亚式期权定价的一类方法，通过文献[16](2007)，引入”稀少”事件的概念，将方法改进推广到跳扩散模型下。首先通过示性函数的思想将方法改进，给出了关于方法推广后的两个结论，关于”稀少”事件发生是否改变代表平均路径选取的不同结论。其次，由文献[37](2007)证明的结论，采用比文献[14]中线性插值收敛速度更快的抛物插值方法，增加计算结果精度。最后，，使用matlah编程，计算两个命题的数据结果，与采用Monte carlo模拟方法的数据结果相比较，得出结论。
【学位授予单位】：河北工业大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2011
【分类号】：F224;F830.9

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本文编号：2623079