上证综指时间序列模型拟合实证研究及应用

发布时间：2020-05-28 02:46

【摘要】：本论文试图用时间序列方法去建立模型预测上证综指的日度趋势,作者详细展示了建立模型的过程,并得出了胜率52%的预测结果,接着说明了如何把模型预测结果用来设计金融产品,满足不同风险偏好的投资者理财需求。
【学位授予单位】：上海交通大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2011
【分类号】：F224;F832.51

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本文编号：2684579