股票价格对信息冲击的反应程度及动态调整过程研究

发布时间：2020-07-03 13:44

【摘要】： 本文首先系统回顾了有效市场理论的产生以及近四十年来针对理论本身的研究成果,接着以市场存在着的大量“异象”为线索,探讨了有效市场理论与行为金融学派之间的分歧。然后以有效市场假说及行为金融学理论为指导,从证券价格波动与信息冲击关系的角度出发,分别基于股价波动非同步模型和自协方差比率模型实证检验了股权分置改革前后国内上市公司的股价信息含量以及股价对信息冲击的反应程度和动态调整过程。
【学位授予单位】：吉林大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2010
【分类号】：F224;F830.9
【图文】：

证券价格的过度反应和反应不足

不同市场有效程度下的证券价格信息内涵

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本文编号：2739735