资本监管对上市商业银行效率的影响研究

发布时间：2020-08-01 11:50

【摘要】：美国在2008年爆发了金融危机,影响了全球经济,对世界各国的经济增长与金融发展都造成了很大的影响。这次金融危机使世界各国对金融自由化有了新的认识,使得金融业尤其是银行业的发展与其监管成为引人关注的话题。随着美国次贷危机的结束,在“后危机时代”,各国监管机构对金融业今后的发展也取得了共识,那就是要进一步加强监管,通过对金融业进行有效的监管从而防范风险,提高金融业的效率,促进金融业健康稳定发展。本文通过研究《巴塞尔新资本协议》,用理论分析与实证分析来探讨资本充足率监管对我国上市商业银行的影响。文章首先对资本监管与上市商业银行效率的国内外文献进行了综述,并进行了理论回顾。接着描述了我国银行业与我国金融监管体系的发展现状,并指出其发展中存在的问题。在理论上分析资本监管对上市商业银行效率的影响,构建理论模型,进行数理分析。在实证方面,本文首先选取合适的投入产出指标,采用数据包络的方法对上市商业银行的效率进行了评价,接着以效率为被解释变量,资本充足率为解释变量,加入银行的自有资本及存贷比作为控制变量以及金融危机的虚拟变量,选用固定效率的面板变截距模型进行回归分析。通过理论分析与实证分析,本文得出资本监管有利于商业银行效率提高的结论。认为商业银行资本充足率的提高,有利于提高商业银行的盈利能力,增加投资者对商业银行的信心,使商业银行的运营更加稳定,并提出了改进我国商业银行监管的相关政策建议。
【学位授予单位】：西北大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2011
【分类号】：F832.33;F832.51;F224
【图文】：

柱状图,资产负债,柱状图,金融机构

上年同期增长率率18.05%%%18.30%%%26.98%%%19.55%%%从表1中我们可以看到，从2007年到2010年，我国银行业的总资产与总年平均20%的速度增长，比起同时期我国的GDP增长速度，能够发现我国机构的发展速度很快，总资产与总负债的柱状图如下2。

分布图,总资产,金融机构,分布图

49.2%图3总资产在各个金融机构的分布图从图3中我们看到，国有商业银行即大型商业银行的总资产占整个金融机构的49.2%。第_几为股份制商业银行15.6%。其余金融机构占比不到35%。首先，国有商业银行年度主要指标如下表2。表2国有商业银行年度主要指标’单位:亿元、% 22222007年年2008年年2009年年2010年年总总资产产 1072618.2221216709.2221541378.9991773982.777比比上年同期增长率率 15.30%%%13.48%%%26.68%%%15.10%%%}}}!.‘银行业金融机构比例例 54.30%%%51.80%%%51.90%%%49.83%%%总总负债债 1012450.3331144802444145789000167179888比比上年同期增长率率 10.60%%%13.10%%%27.32%%%14.70%%%...1.‘银行业金融机构比例例 40.68%%%51.83叹》》 51.97%%%49.88%%%从表2‘一户看到，国有行的总资产与总负责增长率除了在2009年达到最高的26%左右，其余年份都稳定在巧%左右。而国有银行占银行业金融机构比率则是逐年略有卜降。而股份制商、!卜银行年度主要指标为表3。l国有商业银行包括中国下向银行、中国农业银仃、中国银行、中卜日建设银行和交通银行。

3.1.3我国银行业资本监管现状巴塞尔新资本协议的:人支柱之‘，资本允足率监管一直是各卜引都普遍接受挤}实施的监管方案。我LFl是实施资本允足率监管后的达标机构个数一如1\-图4。30025020一〕15010050 11100002003年2004年2005年2〔)06年2007年2008年2〔)、〕9年2010年口商业峙且行资本充足率达到8%的银行数图4商业银行资本充足率达到8%的银行数我卜l{l商业银行资本允足率达到8%的银行数11一12003年的8家少lJ2()l0年的281家，}股份制向业银行包括中信银卞J一、光少、银行、华夏银行、!’东发展银初一、深圳发展银行、招1询银初银行、兴业银行、民生银行、恒}银行、浙商银行、渤海银行。i}寸幸11)匀、发展18

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