应用罚函数方法构建广义指数因子预报模型——黄金价格预测的实证分析

发布时间：2020-10-09 16:09

　　 采用不同的损失函数和罚函数构建了广义指数预报因子模型,用该模型来预测国际黄金价格.构建方法包括:1)岭估计方法;2)基于L1、L2以及二者结合的损失函数LM,利用LASSO和SCAD 2种罚函数选取不同参数EWMA的线性组合作为预报因子.实证检验表明,该方法构建的模型有效改进了单参数EWMA预测模型,其预测精度优于已有方法.

【共引文献】

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【二级参考文献】

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本文编号：2833901