POT模型在风暴潮债券中的应用

发布时间：2020-10-09 22:17

　　我国是巨灾频发的国家,每年因自然灾害所遭受的损失达数千亿元,而保险的保障和补偿作用却相形见绌,保险业面临严峻的挑战。保险风险证券化作为近年来国际风险管理领域的重要创新工具,把保险市场和资本市场有机结合在一起,承保风险可以在更广阔的资本市场上进行分散,保险市场承保能力大大增强,从而对传统保险风险管理进行补充和替代。巨灾债券是最成功的巨灾风险证券化产品。极值统计学主要研究随机事件极端情况的统计规律性,近年来在金融领域应用更加广泛。本文以风暴潮灾害为研究背景,在运用金融学、保险学、精算学的基本原理对巨灾债券这一创新工具进行系统分析的基础上,对我国发行风暴潮巨灾债券的可行性和必要性进行深入的研究；详细介绍了极值统计中的POT模型,并运用POT模型对历年风暴潮巨灾损失数据进行统计分析,初步拟合出风暴潮巨灾损失分布；最后结合金融学、精算学相关知识构建了一个简单的风暴潮巨灾债券。
【学位单位】：华东师范大学
【学位级别】：硕士
【学位年份】：2010
【中图分类】：F832.51;F224
【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
第一章绪论
    1.1 文献综述
    1.2 论文的研究思路,结构与方法
    1.3 本文的主要内容与框架
    1.4 本文的创新与不足
第二章巨灾风险和巨灾风险的管理
    2.1 巨灾风险的概述
    2.2 巨灾风险的管理与巨灾风险证券化
    2.3 巨灾债券的基础知识
    小结
第三章一元极值理论
    3.1 极值理论在保险业中的重要性
    3.2 一元极值理论的经典BMM模型
    3.3 基于广义Pareto分布的POT模型
第四章风暴潮债券
    4.1 风暴潮灾害
    4.2 我国引入风暴潮巨灾债券的必要性分析
    4.3 我国发行风暴潮巨灾债券的可行性分析
    4.4 我国风暴潮灾害数理分析
    4.5 风暴潮灾债券的定价
第五章总结与展望
附录
参考文献
后记

【引证文献】