吉林银行债券投资业务的风险分析及对策研究

发布时间：2020-10-13 16:07

　　 债券投资作为商业银行仅次于贷款的第二大资产,其具有较高的流动性、安全性和较好的收益性等特点。由于商业银行债券资产的总量及比例不断增大,债券投资业务在商业银行资产业务中的地位也不断地提升,需要商业银行予以更多的关注。然而,目前债券投资品种较多,如国债、央行票据、金融债券、非金融企业债务融资工具及企业债券等,商业银行的经营目标是在实现利润最大化的同时将风险降至最低,这就使得研究债券投资组合策略,发挥组合投资的优势以获得更大的收益的同时,能够更好地对风险进行识别、度量和管理尤为必要。 本文以吉林银行为例,利用债券组合投资和风险度量及其管理理论,探讨其在债券投资业务中存在的问题及应对策略。论文共五章,其中第一章为绪论,介绍本文的研究背景与选题意义、研究现状与相关文献综述及论文结构、研究方法和创新点;第二章,对债券投资业务的相关理论进行了总结和回顾;第三章,介绍了吉林银行债券投资业务的现状;第四章,详细地分析了吉林银行债券投资组合与风险度量的管理问题;第五章,提出吉林银行债券投资组合与风险度量的对策;最后为简要总结。
【学位单位】：吉林大学
【学位级别】：硕士
【学位年份】：2011
【中图分类】：F832.51;F224;F832.2
【部分图文】：

论述吉林银行债券业务面临的挑战与机遇。再次，介绍了与现有债券业务并行的风险计量手段与分析其不足之处。3.1 我国债券市场投资业务概述3.1.1 债券投资市场从近年来的发展趋势来看，银行间债券市场发行主体不断扩充，政策性银行发行金融债、商业银行发行次级债等；发行规模不断增加，同时，银行间债券市场交易主体大量增加。2010 年债券市场规模继续扩大：1、 债券发行量2010 年银行间市场发债规模为 9.5 万亿元,同比增长 9.9%。记账式国债发行1.46 万亿元，同比增长 15%。信用债发行 1.74 万亿元，是股票市场融资的 1.7倍；发行只数迅猛增长。

2、债券存量2010 年底债券市场余额突破 20 万亿元，同比增长 15%。规模位于亚洲第二世界第五。记账式国债余额为 5.96 万亿元，占比达 30%。信用债余额为 4.15 万亿元，占比达 21%。规模仅次于日本和韩国，位于亚洲第三。

占比达 21%。规模仅次于日本和韩国，位于亚洲第三。图 2 亚洲各国债券市场规模比较（2009—2010 年）3、债券结算量2010 年银行间市场结算量达到 160 万亿元，同比增长 30%。记账式国债结算量增幅约为 30%。信用债结算量增幅达 77%。
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本文编号：2839385