利率市场化对商业银行经营绩效影响研究

发布时间：2020-10-15 07:00

　　 在现代金融体系中,利率、汇率等各种经济变量都可以作为指标来对一个国家或地区的经济进行计量。在众多变量中,利率最为关键,一方面是因为它是资金价格的重要表现,另一方面因为利率是市场化改革的产物,在市场化条件下,利率的波动会影响金融市场甚至整个经济的发展。利率是现代经济中衡量绩效的重要变量,因此国家进行宏观调控的重要手段之一就是调整利率,以此来促进市场经济的稳步发展,保持物价的稳定。由于利率对金融体系重要的影响作用,在研究我国上市银行总体以及各类商业银行经营绩效的过程中,利率是必须研究的重要内容。对利率进行研究不仅有利于降低资金融通的摩擦成本,而且可以有助于资源利用率和经济运行效率的提升。尤其是对于商业银行来说,对利率进行深入研究使银行可以借鉴同层次商业银行的发展经验,取其精华,去其糟粕,更快地适应银行业的经营大环境,更好地应对市场化下利率的频繁波动所带来的影响和冲击。为了更好更全面地研究利率市场化下,利率波动对银行经营绩效的影响,本文运用定性和定量分析相结合以及比较和归纳分析相结合的分析方法,对我国16家上市商业银行2011-2018年的相关面板数据进行深入细致地分析研究。本文主要分为三部分,第一部分是计量分析,针对样本银行,在利率市场化下、利率波动的条件下研究银行总体的经营绩效;第二部分是比较分析,根据上市商业银行的数据,我们将上市银行分为国有银行、股份制银行和城商银行这三种形式,并分别进行了比较分析。第三部分是对策建议,不同类型的银行在面对利率市场化时的情况不同,根据分析出的结果,对不同类型银行提高绩效提出不同的建议。分析得知:1、对样本银行总体经营绩效指标资产收益率影响最大的是利率市场化系数R,后者对前者呈现正相关的影响,该系数的变化对于城市中的商业银行比对国有银行和股份制银行的影响大;2、对样本银行总体的不良贷款率来说,R增大,不良贷款率会减少,R对不良贷款率有负向影响,对于股份制银行来说,这一影响并不大;3、名义利差对股份制银行和城市商业银行资产收益率有一定影响,对国有银行影响不大。本文通过研究得出结论:利率市场化系数(R)和绩效指标(R0A)具有明显的正向相关性,即利率市场化系数(R)越小,银行总体的总资产收益率(R0A)也越小。中国的利率市场化,给商业银行的业绩带来了非常重大的影响。在短期内,我国的利率市场化,会给商业银行的业绩带来一些负面影响,但从长远来看,我国商业银行将优化自身的收入模式,并且优化相应资产的配置。目前,我国的利率市场改革,正处于探索和发展的形势下。对我们国家来说,探讨利率市场化与各行业经营绩效之间的关系非常重要,因为经济不稳定现象仍然存在,而且我国所面临的利率市场在不断改变,而同时复杂的经济环境也总是在发生变化。所以本文在利率市场化改革的过程中,根据经营绩效最大化的原则对不同类型银行提出不同建议:对国有银行来说,要优化客户结构,创新发展各类业务渠道,同时优化业务结构,创造有利于创新和业务发展的商业氛围;对股份制银行来说,要促进区域特色管理,减少各项业务可能发生的失误,提高自己的定价能力,注重提高客户质量;对于城市商业银行来说,要准确理解服务对象群体,努力创造业务特色,提高细分领域的效益,把风险控制做到最优。本文的创新点在于:关注企业风险和不良贷款比率,尽管在激烈的竞争环境下,商行可通过调整价格来提升资产收益率,但是这也会带来新的风险,而对不良贷款率重点进行研究,可以同时兼顾提升效率和管控风险,并且有助于不同银行结合自身特色制定适合自身的经营管理策略;本文还将实证研究的样本做了更细致的分类:国有银行,股份制银行,以及考虑到地理因素,区别于传统,新加入了城市商业银行这一分类,这样可使实证结果和政策建议可以更有针对性。
【学位单位】：山西财经大学
【学位级别】：硕士
【学位年份】：2019
【中图分类】：F832.33;F832.5
【部分图文】：

图 2.1 IS-LM 曲线典综合学派的 IS-LM 理论具有很强的实用性，该理论可以对各种经济析研究甚至做出预测和提出建议，帮助经济发展。该理论的提出也是素的研究进入了新的阶段，这大大扩宽了利率决定理论的研究范围，对象由局部均衡转向一般均衡。这也是利率决定理论的一大历史性突决定的机制及其理论的发展对利率市场化的发展具有决定性的作用，论首次提出了利率这个关键性的概念。利率从刚开始出现在经济市场始被政府用作为宏观调控经济发展的手段之一，经历了漫长的发展过率决定理论的提出，是利率市场化改革的源头，没有利率决定理论，的概念，利率的市场化改革更是无从提起，另一方面，该理论还提出行的储蓄和收入的影响，而这关系到银行绩效的管理。所以，我们可定理论就是利率市场化改革的基石，更是研究利率改革对银行绩效影础。

18图 3-1 2018 年各银行存款利率表由图 3-1 可看出，大多数商业银行存款利率基本略高于央行的基准利率，但并没有过大的波动，仅在 3 年期利率和 5 年期利率中，各银行的差异较大。而在贷款利率上，各银行的贷款利率基本是一致的。3.2 商业银行经营绩效的现实分析结合我国 16 家银行的具体情况和相关数据，本节对 16 家不同种类的商业银行的经营绩效进行了现实分析。这些银行包括 5 家国有银行、6 家股份制银行、5家城市商业银行。这一部分将通过资产回报率 ROA 和不良贷款率 NPL 两组时间序列数据进行分析。ROA 体现出这些银行的经营绩效水平，而 NPL 则从风险角度更准确的描述了这些银行经营绩效的具体情况。对商业银行经营绩效的研究，大多用到总资产收益率 ROA 进行评价

19图 3-2 2011-2017 年各银行的资产收益率根据图 3-2 可以发现，各银行的资产收益率 ROA 最初基本呈现上升趋势，自2014 年开始，各银行资产收益率普遍下降，总体来说，本文所选的多家上市商业银行的盈利能力是下降，国有银行 ROA 的波动较为平缓。图 3-3 2011-2017 年各银行的不良贷款率根据图 3-3 可以发现，各银行的不良贷款率 NPL 的波动较为明显，尤其是中国农业银行的波动范围较大。2011 年来，本文所选取的 16 家上市商业银行的不良贷款率上升趋势明显
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本文编号：2841859