股票买卖决策的控制理论分析

发布时间：2020-11-02 01:59

　　 本文研究控制图针对可控过程违背独立同分布假设前提的检测性能问题,主要考虑过程存在自相关性以及异方差.为了解决过程存在自相关性问题,本文引入ARIMA模型.并结合(广义)ARCH模型,处理过程异方差问题.这类问题的研究,对控制图的使用者在有效地操作上具有现实意义.本文主要做了以下两方面的工作:第一:基于异方差过程的改良EWMA控制图.首先,讨论了过程异方差对常规EWMA控制图的影响.进一步,改良EWMA控制图,通过数值模拟方法比较改良前后EWMA控制图的检测效果.同时,研究了在股票市场运用中,改良前后控制图监控同支股票数据效果.结果表明,改良EWMA控制图能更早更有效地检测到股票数据的异常波动.第二:基于上一个问题的研究,运用控制图对个支股票进行买卖决策分析.数据来自股票东阿阿胶的日收盘价格,观测值之间存在显著的相关关系以及观测值波动变化具有时间可变性等特征.通过对其拟合适当的时间序列模型,这些特征能得到很好的消除效果.进一步,对得到的相互独立的残差进行在线监控,并分析出了该支股票的最佳交易时机.通过以上两个问题的研究我们知道,观测值之间存在相关关系以及方差随时间变化问题,会降低控制图的灵敏度.我们对过程拟合适当的模型,以此基础上来改良控制界限,并将获取的残差作为监控过程,这样,我们能得到更有效的检测效果.
【学位单位】：四川师范大学
【学位级别】：硕士
【学位年份】：2018
【中图分类】：F832.51
【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
1 引言
    1.1 选题背景
    1.2 选题意义
    1.3 研究现状
    1.4 主要研究内容和框架
2 预备知识
    2.1 控制图相关知识
        2.1.1 控制图简介
        2.1.2 控制图设计原理
    2.2 控制图性能指标
    2.3 时间序列模型
        2.3.1 线性时间序列模型
        2.3.2 非线性时间序列模型
3 基于异方差过程的改良EWMA控制图
    3.1 常规EWMA控制图介绍
    3.2 异方差过程的监控效果
    3.3 EWMA控制图改良
        3.3.1 改良控制图原理
        3.3.2 改良EWMA控制图检测性能比较
    3.4 改良EWMA控制图实证分析
    3.5 小结
4 控制图在股票买卖时机中的实证分析
    4.1 ARIMA-GARCH型EWMA控制图
    4.2 控制图监控股票数据性能比较
    4.3 构造控制图步骤
    4.4 股票买卖决策实例应用
        4.4.1 控制图监控
    4.5 小结
5 总结与展望
参考文献
在校期间的科研成果
致谢

【参考文献】

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本文编号：2866410