混合分数Brownian运动下美式期权定价

发布时间：2020-11-10 11:13

　　 在混合分数Brownian运动驱动的Black-Scholes模型下,研究了美式期权定价问题。利用自融资策略和财富过程的交易费用,给出了一个结构更简单、使用更灵活的美式看跌期权近似定价公式。
【文章目录】：
1 金融市场数学模型
2 美式期权定价
3 实证分析

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本文编号：2877864