股票期权信用估值调整的柳树法计算

发布时间：2020-11-13 18:05

　　 提出了一种基于柳树状结构快速计算带有错向风险的信用估值调整的算法,并利用信用违约互换价差数据校准违约概率,以几何布朗运动和跳扩散模型下欧式和百慕大股票期权的数值实验为例,表明柳树法与现有方法相比有相同的计算精度,但计算速度更快.
【文章目录】：
1 无错向风险的CVA计算
    1.1 柳树法期权定价
    1.2 欧式期权的EnE
    1.3 百慕大期权的EnE
2 有错向风险的CVA计算
3 CVA数值实验
4 结语

【参考文献】

相关博士学位论文 前1条

1 蒋昇;交易对手信用风险研究[D];中国社会科学院研究生院;2013年

相关硕士学位论文 前1条

1 奚扬阳;交易对手信用风险的度量及其在权益类衍生品和利率衍生品中的应用[D];复旦大学;2014年

【共引文献】

相关博士学位论文 前1条

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相关硕士学位论文 前1条

1 郭鑫鑫;基于CVA理论的交易对手信用风险管理研究[D];天津财经大学;2017年

【相似文献】

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本文编号：2882468