基于二阶锥规则的投资追踪问题

发布时间：2020-11-15 19:26

　　 投资追踪即跟踪一个投资标的,分析投资标的的具体投资方向,资金配置状况。从而构建一个投资组合来复制这一投资标的的市场表现,获取与该标的近似的收益。对于大型机构投资者(比如公募基金)而言,他们的投资更加稳健,每一份投资都是经过深思熟虑,精心研究的。很多小公司没有这样的人力物力进行细节化的研究,他们希望通过去分析公募基金的投资情况以供自己投资时做参考。本文试图追踪开放式基金公司投资组合中(股票)的权重。该模型基于最大化Pearson相关系数。得到的优化问题可进一步表示为一个二阶锥优化问题,这样的问题在理论上是有保证的,并且可以有效地解决。本文给出了初步的数值结果分析并对模型进行了改进。最后,我们阐述了如何使用最终模型的数值结果。
【学位单位】：南京大学
【学位级别】：硕士
【学位年份】：2018
【中图分类】：F830.91
【文章目录】：
摘要
Abstract
第一章 绪论
    1.1 研究背景
    1.2 研究意义
    1.3 研究方法
    1.4 研究思路
第二章 模型建立
    2.1 Pearson相关系数
    2.2 问题描述
    2.3 建立模型
第三章 内点算法及求解
    3.1 内点算法的起源
    3.2 内点算法发展与分类
    3.3 SDPT3软件包简介
    3.4 数值实验结果
第四章 模型改进及求解分析
    4.1 模型修正
    4.2 修正模型结果分析
    4.3 结果分析
第五章 总结与展望
    5.1 研究总结
    5.2 未来展望
参考文献
致谢

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本文编号：2885114