多总体死亡率差异风险度量——以ILS债券为例
发布时间：2020-12-05 04:28
在回顾多总体动态死亡率预测模型研究成果的基础上,简要评述了已有模型的适应情况和假设条件,并依此构建了死亡率差异风险的度量模型.此后,并以ILS债券为例,利用HMD数据库中英国和美国人口死亡率数据,使用构建的死亡率差异风险度量模型,测量了ILS债券中的死亡率差异风险.定量分析结果显示:ILS为投资者设定了较高的安全阀值,保障了ILS的成功发行.
【文章来源】：数学的实践与认识. 2020年03期 第10-18页 北大核心
【文章页数】：9 页
【部分图文】：
图３英国和隹爾ｔｔＶ折线图??２０１０??
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本文编号：2898874
【文章来源】：数学的实践与认识. 2020年03期 第10-18页 北大核心
【文章页数】：9 页
【部分图文】：
图３英国和隹爾ｔｔＶ折线图??２０１０??
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