公募基金内部配置型FOF产品设计
发布时间：2020-12-10 04:57
基于证监会允许公募基金发行FOF基金的情况下,本文研究了FOF的四种管理模式,并将这四种模式的优点和缺点进行分析。本文最终确定产品设计方案为内部配置型FOF基金。由于内部配置型基金对于基金公司要求较高,本文选择了易方达基金公司进行内部配置型FOF产品设计。并且敲定了产品条款以及收费标准。而且本文构建了大类资产配置策略和量化基金筛选相互结合的投研模式。并且,以此为标准,进行FOF基金投资业绩模拟。根据模拟情况,FOF基金的确可以起到有效控制风险的作用。本文也采用蒙特卡洛模拟法验证FOF产品定价的正确性。通过对子基金分别分析以及对FOF组合分析的相结合。证明了FOF产品的定价准确。FOF产品的销售不仅应该重视传统的销售渠道,也应该注重互联网金融平台的推荐能力。FOF产品也应该面向主要目标客户重点推荐FOF产品分散投资以及基金仓位管理的理念。
【文章来源】：上海外国语大学上海市 211工程院校 教育部直属院校
【文章页数】：72 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
致谢
摘要
ABSTRACT
第一章 绪论
1.1 选题背景
1.2 FOF产品帮投资者解决的五大问题
1.3 研究意义和价值
1.3.1 本文的理论意义
1.3.2 本文的现实意义
1.4 研究方法和研究框架
1.4.1 研究框架
1.4.2 研究方法
1.6 本文的创新之处
第二章 国内外研究综述
2.1 国外研究综述
2.2 国内研究综述
第三章 FOF基金基本分析
3.1 FOF的基本定义
3.2 FOF的投资目标
3.3 FOF的主要管理模式
3.4 FOF和MOM的主要区别
3.5 FOF的主要特点
第四章 FOF产品设计方案——基于易方达基金公司
4.1 FOF产品运作流程
4.2 客户需求分析
4.3 FOF产品设计理念
4.4 基础产品条款和产品方案
4.4.1 基金公司选择及设计FOF产品的可能性
4.4.2 客户对于FOF产品的具体要求
4.4.3 产品收费标准
4.4.4 产品条款综述
4.5 FOF产品投资策略和风险收益分析
4.5.1 FOF产品投资策略
4.5.2 大类资产配置策略
4.5.3 模拟组合风险收益分析
4.6 本产品相比于市场同类产品竞争力分析
第五章 FOF产品定价有效性分析
5.1 蒙特卡洛模拟
5.2 实证分析
5.2.1 参数选择
5.2.2 样本选择和实证分析
5.2.3 基于FOF组合的定价分析
第六章 FOF产品销售渠道分析及推广
6.1 传统销售渠道分析
6.2 FOF基金销售分析及推广方案
6.3 FOF基金的销售渠道建议
第七章 总结
7.1 对于我国FOF发展的相关建议
7.2 本文不足之处
7.3 综述
参考文献
附录
【参考文献】：
期刊论文
[1]FOF是大众理财和养老金投资管理的利器[J]. 高见,尹小兵. 清华金融评论. 2017(02)
[2]银行理财配置FOF/MOM的模式分析[J]. 杨德行. 清华金融评论. 2016(10)
[3]浅谈国内FOF发展与展望[J]. 陈思月,朱同江. 时代金融. 2016(24)
[4]我国FOF基金的发展前景研究[J]. 王翠云. 时代金融. 2016(24)
[5]FOF的投资“蓝海”[J]. 曾令华. 金融博览(财富). 2016(07)
[6]基金的基金之投资行为与投资绩效研究[J]. 陈雪. 兰州工业学院学报. 2016(02)
[7]中美FOF发展对比分析及对中国的启示[J]. 肖星池,冉博文,吕斓琪,齐宇馨,高上. 现代经济信息. 2016(07)
[8]中国FOF基金发展前景研究[J]. 陈建. 科技创新与生产力. 2016(03)
[9]券商FOF基金管理现状及其优化思路[J]. 马婧. 企业改革与管理. 2014(24)
[10]我国商业银行开展FOF业务的困难和对策[J]. 邵明丹. 经营管理者. 2014(10)
硕士论文
[1]国内基金中基金（FOF）产品设计和风险管理问题研究[D]. 李颖丽.对外经济贸易大学 2016
[2]FOF基金费用率与业绩的关系研究[D]. 吴秋菊.吉林大学 2016
[3]FOF基金的发展趋势与实证分析[D]. 刘凯.苏州大学 2016
[4]国内对冲策略FOF基金实证研究及创设[D]. 乐嘉庆.上海交通大学 2013
本文编号：2908120
【文章来源】：上海外国语大学上海市 211工程院校 教育部直属院校
【文章页数】：72 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
致谢
摘要
ABSTRACT
第一章 绪论
1.1 选题背景
1.2 FOF产品帮投资者解决的五大问题
1.3 研究意义和价值
1.3.1 本文的理论意义
1.3.2 本文的现实意义
1.4 研究方法和研究框架
1.4.1 研究框架
1.4.2 研究方法
1.6 本文的创新之处
第二章 国内外研究综述
2.1 国外研究综述
2.2 国内研究综述
第三章 FOF基金基本分析
3.1 FOF的基本定义
3.2 FOF的投资目标
3.3 FOF的主要管理模式
3.4 FOF和MOM的主要区别
3.5 FOF的主要特点
第四章 FOF产品设计方案——基于易方达基金公司
4.1 FOF产品运作流程
4.2 客户需求分析
4.3 FOF产品设计理念
4.4 基础产品条款和产品方案
4.4.1 基金公司选择及设计FOF产品的可能性
4.4.2 客户对于FOF产品的具体要求
4.4.3 产品收费标准
4.4.4 产品条款综述
4.5 FOF产品投资策略和风险收益分析
4.5.1 FOF产品投资策略
4.5.2 大类资产配置策略
4.5.3 模拟组合风险收益分析
4.6 本产品相比于市场同类产品竞争力分析
第五章 FOF产品定价有效性分析
5.1 蒙特卡洛模拟
5.2 实证分析
5.2.1 参数选择
5.2.2 样本选择和实证分析
5.2.3 基于FOF组合的定价分析
第六章 FOF产品销售渠道分析及推广
6.1 传统销售渠道分析
6.2 FOF基金销售分析及推广方案
6.3 FOF基金的销售渠道建议
第七章 总结
7.1 对于我国FOF发展的相关建议
7.2 本文不足之处
7.3 综述
参考文献
附录
【参考文献】：
期刊论文
[1]FOF是大众理财和养老金投资管理的利器[J]. 高见,尹小兵. 清华金融评论. 2017(02)
[2]银行理财配置FOF/MOM的模式分析[J]. 杨德行. 清华金融评论. 2016(10)
[3]浅谈国内FOF发展与展望[J]. 陈思月,朱同江. 时代金融. 2016(24)
[4]我国FOF基金的发展前景研究[J]. 王翠云. 时代金融. 2016(24)
[5]FOF的投资“蓝海”[J]. 曾令华. 金融博览(财富). 2016(07)
[6]基金的基金之投资行为与投资绩效研究[J]. 陈雪. 兰州工业学院学报. 2016(02)
[7]中美FOF发展对比分析及对中国的启示[J]. 肖星池,冉博文,吕斓琪,齐宇馨,高上. 现代经济信息. 2016(07)
[8]中国FOF基金发展前景研究[J]. 陈建. 科技创新与生产力. 2016(03)
[9]券商FOF基金管理现状及其优化思路[J]. 马婧. 企业改革与管理. 2014(24)
[10]我国商业银行开展FOF业务的困难和对策[J]. 邵明丹. 经营管理者. 2014(10)
硕士论文
[1]国内基金中基金（FOF）产品设计和风险管理问题研究[D]. 李颖丽.对外经济贸易大学 2016
[2]FOF基金费用率与业绩的关系研究[D]. 吴秋菊.吉林大学 2016
[3]FOF基金的发展趋势与实证分析[D]. 刘凯.苏州大学 2016
[4]国内对冲策略FOF基金实证研究及创设[D]. 乐嘉庆.上海交通大学 2013
本文编号：2908120
本文链接：https://www.wllwen.com/jingjilunwen/jinrongzhengquanlunwen/2908120.html
